PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CYBE.AS с MWOE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CYBE.AS с MWOE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CYBE.AS (iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc) and MWOE.DE (Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist) are both exchange-traded funds - CYBE.AS is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while MWOE.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 3 years, CYBE.AS returned 5.12%/yr vs 17.43%/yr for MWOE.DE. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. CYBE.AS charges 0.40%/yr vs 0.12%/yr for MWOE.DE.

Доходность

Сравнение доходности CYBE.AS и MWOE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) и Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CYBE.AS показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у MWOE.DE с доходностью 10.64%.

CYBE.AS

1 день
0.07%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.88%
1 год
1.70%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.85%
10 лет*
—

MWOE.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.66%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.70%
1 год
23.42%
3 года*
17.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CYBE.AS и MWOE.DE

2026 (YTD)2025202420232022
CYBE.AS
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc		1.79%0.34%10.03%5.64%0.96%
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist		10.64%7.87%25.72%19.87%0.54%

Correlation

The correlation between CYBE.AS and MWOE.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc

Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist

Часто сравнивают с CYBE.AS:
CYBE.AS с XDWS.DECYBE.AS с XDWU.DECYBE.AS с IPRV.LCYBE.AS с WGLD.DECYBE.AS с XWTS.DECYBE.AS с IUST.DECYBE.AS с IB1T.DE
Часто сравнивают с MWOE.DE:
MWOE.DE с DBXD.DEMWOE.DE с VWCE.DEMWOE.DE с F50A.DEMWOE.DE с FTWG.LMWOE.DE с VUAA.LMWOE.DE с SPYL.DEMWOE.DE с ASCH.DE

Доходность на риск

CYBE.AS vs. MWOE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CYBE.AS
Ранг доходности на риск CYBE.AS: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CYBE.AS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CYBE.AS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CYBE.AS: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CYBE.AS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CYBE.AS: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MWOE.DE
Ранг доходности на риск MWOE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOE.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOE.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOE.DE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CYBE.AS c MWOE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) и Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CYBE.ASMWOE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.12

-1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.04
2.97

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.40

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.49

-1.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.03

13.79

-10.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CYBE.AS vs. MWOE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CYBE.AS на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа MWOE.DE равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CYBE.AS и MWOE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CYBE.ASMWOE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.12

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.78

1.21

+0.58

Просадки

Сравнение просадок CYBE.AS и MWOE.DE

Максимальная просадка CYBE.AS за все время составила -1.81%, что меньше максимальной просадки MWOE.DE в -21.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CYBE.AS и MWOE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CYBE.ASMWOE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.81%

-21.83%

+20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.09%

-6.74%

+5.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.81%

-21.83%

+20.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-0.33%

-0.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.42%

-3.61%

+3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.58%

1.71%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности CYBE.AS и MWOE.DE

Текущая волатильность для iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc (CYBE.AS) составляет 1.41%, в то время как у Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist (MWOE.DE) волатильность равна 2.63%. Это указывает на то, что CYBE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MWOE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CYBE.ASMWOE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

2.63%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.16%

7.67%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

11.08%

-8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.22%

13.41%

-11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

13.41%

-11.21%

Сравнение комиссий CYBE.AS и MWOE.DE

CYBE.AS берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии MWOE.DE в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CYBE.AS и MWOE.DE

CYBE.AS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MWOE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%.

ПозицияTTM202520242023
CYBE.AS
iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%
MWOE.DE
Amundi MSCI World UCITS ETF - USD Dist		0.95%1.33%1.20%0.58%

Часто задаваемые вопросы

CYBE.AS and MWOE.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWOE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWOE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.40% for CYBE.AS.

CYBE.AS is categorized as Emerging Markets Bonds, while MWOE.DE is Global Equities. CYBE.AS tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index, while MWOE.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.40% for CYBE.AS and 0.12% for MWOE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CYBE.AS и MWOE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор