PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXAP.L с UC90.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXAP.L с UC90.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) and UC90.L (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both Commodities funds from UBS - CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped while UC90.L tracks the UBS CMCI (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, CXAP.L returned 11.86%/yr vs 7.57%/yr for UC90.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.34% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CXAP.L и UC90.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXAP.L показывает доходность 25.34%, что значительно выше, чем у UC90.L с доходностью 21.40%. За последние 10 лет акции CXAP.L превзошли акции UC90.L по среднегодовой доходности: 11.86% против 7.57% соответственно.

CXAP.L

1 день
-0.75%
1 месяц
1.43%
С начала года
25.34%
6 месяцев
26.88%
1 год
44.84%
3 года*
14.83%
5 лет*
14.55%
10 лет*
11.86%

UC90.L

1 день
-1.30%
1 месяц
-1.81%
С начала года
21.40%
6 месяцев
22.49%
1 год
30.42%
3 года*
12.90%
5 лет*
10.87%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXAP.L и UC90.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.34%10.65%8.67%-10.60%27.69%36.79%-4.93%7.15%-6.02%5.06%
UC90.L
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		21.40%9.58%4.52%-2.02%14.86%33.21%-1.26%5.91%-11.85%5.39%

Correlation

The correlation between CXAP.L and UC90.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2016 г.

0.76

The correlation between CXAP.L and UC90.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CXAP.L и UC90.L

Секторы
CXAP.L
UC90.L

Технологии

32.6%
31.0%

Промышленность

14.6%
6.6%

Финансовые услуги

12.6%
10.9%

Коммуникационные услуги

10.6%
15.0%

Потребительский циклический сектор

10.6%
7.3%

Здравоохранение

6.4%
9.8%

Коммунальные услуги

4.4%
1.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.7%

Энергетика

2.9%
14.2%

Сырьевые материалы

1.4%
0.5%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

CXAP.L
32.6%
UC90.L
31.0%

Промышленность

CXAP.L
14.6%
UC90.L
6.6%

Финансовые услуги

CXAP.L
12.6%
UC90.L
10.9%

Коммуникационные услуги

CXAP.L
10.6%
UC90.L
15.0%

Потребительский циклический сектор

CXAP.L
10.6%
UC90.L
7.3%

Здравоохранение

CXAP.L
6.4%
UC90.L
9.8%

Коммунальные услуги

CXAP.L
4.4%
UC90.L
1.1%

Потребительский защитный сектор

CXAP.L
3.9%
UC90.L
3.7%

Энергетика

CXAP.L
2.9%
UC90.L
14.2%

Сырьевые материалы

CXAP.L
1.4%
UC90.L
0.5%

Недвижимость

CXAP.L
0.2%
UC90.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Часто сравнивают с CXAP.L:
CXAP.L с UD06.LCXAP.L с ETRA.LCXAP.L с RMAU.LCXAP.L с WCOM.LCXAP.L с COMX.LCXAP.L с CMOD.LCXAP.L с WCOB.L
Часто сравнивают с UC90.L:
UC90.L с ROLG.LUC90.L с AIGC.LUC90.L с BCOG.LUC90.L с XDBG.LUC90.L с XFRM.LUC90.L с ENCG.LUC90.L с XBCU.L

Доходность на риск

CXAP.L vs. UC90.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
UC90.L
Ранг доходности на риск UC90.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC90.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC90.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC90.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC90.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXAP.L c UC90.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXAP.LUC90.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
2.43

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.21

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.44

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.76

6.33

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.14

14.07

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXAP.L vs. UC90.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXAP.L на текущий момент составляет 2.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC90.L равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXAP.L и UC90.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXAP.LUC90.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

2.43

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.74

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.53

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.38

+0.37

Просадки

Сравнение просадок CXAP.L и UC90.L

Максимальная просадка CXAP.L за все время составила -31.30%, что меньше максимальной просадки UC90.L в -41.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXAP.L и UC90.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXAP.LUC90.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-41.45%

+10.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.75%

-4.79%

-0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-11.47%

-3.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-19.19%

-2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

-38.26%

+6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-4.67%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-13.18%

+4.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.22%

2.16%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CXAP.L и UC90.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) составляет 4.37%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UC90.L) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что CXAP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC90.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXAP.LUC90.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.94%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

10.29%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

12.48%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

14.75%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.05%

14.23%

+1.82%

Сравнение комиссий CXAP.L и UC90.L

И CXAP.L, и UC90.L имеют комиссию равную 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXAP.L и UC90.L

Ни CXAP.L, ни UC90.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CXAP.L and UC90.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.34% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CXAP.L and UC90.L have the same expense ratio: 0.34% per year.

CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while UC90.L tracks UBS CMCI (GBP Hedged).

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXAP.L и UC90.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор