Сравнение CXAP.L с ROLL.L
CXAP.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) and ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) are both Commodities funds - CXAP.L tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped while ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CXAP.L returned 12.21%/yr vs 13.22%/yr for ROLL.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CXAP.L charges 0.34%/yr vs 0.28%/yr for ROLL.L.
Доходность
Сравнение доходности CXAP.L и ROLL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CXAP.L торгуется в GBp, в то время как ROLL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CXAP.L показывает доходность 17.54%, что значительно ниже, чем у ROLL.L с доходностью 24.51%.
CXAP.L
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -1.94%
- 6 месяцев
- 13.07%
- С начала года
- 17.54%
- 1 год
- 29.42%
- 3 года*
- 13.48%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 9.86%
ROLL.L
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 1.42%
- 6 месяцев
- 18.14%
- С начала года
- 24.51%
- 1 год
- 34.60%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXAP.L и ROLL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXAP.L UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc | 17.54% | 10.65% | 8.67% | -10.60% | 27.69% | 36.79% | -4.93% | 7.15% | -13.37% |
ROLL.L iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | 24.51% | 8.61% | 6.51% | -7.11% | 30.54% | 28.89% | -2.13% | 1.26% | -9.77% |
Correlation
The correlation between CXAP.L and ROLL.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.81 |
The correlation between CXAP.L and ROLL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXAP.L vs. ROLL.L — Ранг доходности на риск
CXAP.L
ROLL.L
Сравнение CXAP.L c ROLL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXAP.L | ROLL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.35 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.81 | 2.85 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 9.28 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXAP.L и ROLL.L
Максимальная просадка CXAP.L за все время составила -31.30%, что больше максимальной просадки ROLL.L в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXAP.L и ROLL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXAP.L | ROLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.30% | -23.20% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -12.10% | +1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.43% | -13.37% | -2.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -20.56% | -0.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.64% | -6.70% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.20% | -9.49% | +1.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 3.72% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXAP.L и ROLL.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) имеют волатильность 3.93% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXAP.L | ROLL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 4.12% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 15.04% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.36% | 17.20% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.30% | 16.41% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.72% | 15.42% | +0.30% |
Сравнение комиссий CXAP.L и ROLL.L
CXAP.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ROLL.L в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXAP.L и ROLL.L
Ни CXAP.L, ни ROLL.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CXAP.L and ROLL.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROLL.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROLL.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for CXAP.L.
CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.34% for CXAP.L and 0.28% for ROLL.L.
Подберите оптимальное распределение для CXAP.L и ROLL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор