PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CXAP.L с ROLL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CXAP.L и ROLL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CXAP.L торгуется в GBp, в то время как ROLL.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ROLL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CXAP.L показывает доходность 17.54%, что значительно ниже, чем у ROLL.L с доходностью 24.51%.


CXAP.L

1 день
1.48%
1 месяц
-1.94%
6 месяцев
13.07%
С начала года
17.54%
1 год
29.42%
3 года*
13.48%
5 лет*
12.21%
10 лет*
9.86%

ROLL.L

1 день
0.82%
1 месяц
1.42%
6 месяцев
18.14%
С начала года
24.51%
1 год
34.60%
3 года*
13.30%
5 лет*
13.22%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXAP.L и ROLL.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CXAP.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc
17.54%10.65%8.67%-10.60%27.69%36.79%-4.93%7.15%-13.37%
ROLL.L
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)
24.51%8.61%6.51%-7.11%30.54%28.89%-2.13%1.26%-9.77%

Correlation

The correlation between CXAP.L and ROLL.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.81

The correlation between CXAP.L and ROLL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

CXAP.L vs. ROLL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CXAP.L
Ранг доходности на риск CXAP.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXAP.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXAP.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXAP.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXAP.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXAP.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина

ROLL.L
Ранг доходности на риск ROLL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLL.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLL.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLL.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLL.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLL.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXAP.L c ROLL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CXAP.LROLL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.85

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

9.28

+0.39

CXAP.L vs. ROLL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXAP.L на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROLL.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXAP.L и ROLL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CXAP.L и ROLL.L

Максимальная просадка CXAP.L за все время составила -31.30%, что больше максимальной просадки ROLL.L в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXAP.L и ROLL.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CXAP.LROLL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.30%

-23.20%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-12.10%

+1.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.43%

-13.37%

-2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-20.56%

-0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.64%

-6.70%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.20%

-9.49%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.72%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CXAP.L и ROLL.L

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (CXAP.L) и iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) имеют волатильность 3.93% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CXAP.LROLL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.12%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

15.04%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.36%

17.20%

-1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

16.41%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.72%

15.42%

+0.30%

Сравнение комиссий CXAP.L и ROLL.L

CXAP.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии ROLL.L в 0.28%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CXAP.L и ROLL.L

Ни CXAP.L, ни ROLL.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


CXAP.L and ROLL.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ROLL.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROLL.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for CXAP.L.

CXAP.L tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.34% for CXAP.L and 0.28% for ROLL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXAP.L и ROLL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор