PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CX с LLY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CX и LLY составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CX с LLY

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и Eli Lilly and Company (LLY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CX или LLY.

Доходность

Сравнение доходности CX и LLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и Eli Lilly and Company (LLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CX:

-0.21

LLY:

-0.23

Коэф-т Сортино

CX:

-0.01

LLY:

-0.04

Коэф-т Омега

CX:

1.00

LLY:

0.99

Коэф-т Кальмара

CX:

-0.10

LLY:

-0.32

Коэф-т Мартина

CX:

-0.41

LLY:

-0.59

Индекс Язвы

CX:

20.67%

LLY:

13.61%

Дневная вол-ть

CX:

41.56%

LLY:

38.49%

Макс. просадка

CX:

-93.79%

LLY:

-68.27%

Текущая просадка

CX:

-73.55%

LLY:

-22.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CX:

$10.16B

LLY:

$662.23B

EPS

CX:

$0.53

LLY:

$12.54

Коэффициент P/E

CX:

12.92

LLY:

58.83

Коэффициент PEG

CX:

0.11

LLY:

1.13

Коэффициент P/S

CX:

0.64

LLY:

13.51

Коэффициент P/B

CX:

0.76

LLY:

42.01

Общая выручка (12 мес.)

CX:

$16.04B

LLY:

$49.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

CX:

$5.19B

LLY:

$40.03B

EBITDA (12 мес.)

CX:

$1.85B

LLY:

$16.27B

Доходность по периодам

С начала года, CX показывает доходность 21.87%, что значительно выше, чем у LLY с доходностью -4.09%. За последние 10 лет акции CX уступали акциям LLY по среднегодовой доходности: -1.99% против 27.48% соответственно.

CX

С начала года

21.87%

1 месяц

12.30%

6 месяцев

23.84%

1 год

-7.78%

3 года

14.14%

5 лет

23.68%

10 лет

-1.99%

LLY

С начала года

-4.09%

1 месяц

-6.92%

6 месяцев

-6.90%

1 год

-9.46%

3 года

34.17%

5 лет

38.59%

10 лет

27.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CEMEX, S.A.B. de C.V.

Eli Lilly and Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CX и LLY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CX
Ранг риск-скорректированной доходности CX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
LLY
Ранг риск-скорректированной доходности LLY, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LLY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LLY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LLY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LLY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LLY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CX c LLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CX на текущий момент составляет -0.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LLY равному -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CX и LLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CX и LLY

Дивидендная доходность CX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности LLY в 0.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CX
CEMEX, S.A.B. de C.V.		1.23%1.12%0.00%0.00%0.00%0.00%2.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LLY
Eli Lilly and Company		0.76%0.67%0.78%1.07%1.23%1.75%1.96%1.95%2.46%2.77%2.37%2.84%

Просадки

Сравнение просадок CX и LLY

Максимальная просадка CX за все время составила -93.79%, что больше максимальной просадки LLY в -68.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CX и LLY.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CX и LLY

Текущая волатильность для CEMEX, S.A.B. de C.V. (CX) составляет 7.45%, в то время как у Eli Lilly and Company (LLY) волатильность равна 16.63%. Это указывает на то, что CX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CX и LLY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CEMEX, S.A.B. de C.V. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
3.65B
12.73B
(CX) Общая выручка
(LLY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CX и LLY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CEMEX, S.A.B. de C.V. и Eli Lilly and Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
31.1%
82.5%
(CX) Валовая рентабельность
(LLY) Валовая рентабельность
CX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CEMEX, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 1.13B при выручке в 3.65B, что соответствует валовой рентабельности в 31.1%.

LLY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 10.50B при выручке в 12.73B, что соответствует валовой рентабельности в 82.5%.

CX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CEMEX, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 246.60M при выручке в 3.65B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.

LLY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 5.41B при выручке в 12.73B, что соответствует операционной рентабельности 42.5%.

CX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., CEMEX, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 733.96M при выручке в 3.65B, что соответствует чистой рентабельности 20.1%.

LLY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 12.73B, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.