Сравнение CWY с MULL
CWY (GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF) and MULL (GraniteShares 2x Long MU Daily ETF) are both exchange-traded funds - CWY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while MULL is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. CWY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for MULL.
Доходность
Сравнение доходности CWY и MULL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CWY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 21.44%
- С начала года
- 926.31%
- 6 месяцев
- 874.28%
- 1 год
- 4,211.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWY и MULL
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | -0.05% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 97.07% |
Correlation
The correlation between CWY and MULL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWY vs. MULL — Ранг доходности на риск
CWY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MULL
Сравнение CWY c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF (CWY) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWY | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.74 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 80.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 268.91 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWY и MULL
Максимальная просадка CWY за все время составила -4.40%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWY и MULL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.40% | -72.29% | +67.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.98% | -14.23% | +11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -20.46% | +18.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWY и MULL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 74.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 123.13% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.19% | 149.38% | -136.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.19% | 144.23% | -131.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.19% | 144.23% | -131.04% |
Сравнение комиссий CWY и MULL
CWY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWY и MULL
Дивидендная доходность CWY за последние двенадцать месяцев составляет около 7.93%, что больше доходности MULL в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | 7.93% | 0.00% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.04% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
CWY and MULL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CWY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CWY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for MULL.
CWY has the higher dividend yield at 7.93%, compared with 0.04% for MULL.
CWY is categorized as Derivative Income, while MULL is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for CWY and 1.50% for MULL.
Подберите оптимальное распределение для CWY и MULL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор