Сравнение CWY с FYEE
CWY (GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CWY charges 1.07%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности CWY и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CWY
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.35%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
FYEE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.97%
- 6 месяцев
- 6.88%
- С начала года
- 7.55%
- 1 год
- 20.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.51%
Сравнение доходности по годам CWY и FYEE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | -9.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 1.48% |
Correlation
The correlation between CWY and FYEE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
CWY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FYEE
Сравнение CWY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF (CWY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWY | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.30 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWY и FYEE
Максимальная просадка CWY за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWY и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | -18.79% | +7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.67% | -1.15% | -10.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -2.19% | -1.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.54% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWY и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.20% | 10.44% | +5.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 13.78% | +2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.20% | 13.78% | +2.42% |
Сравнение комиссий CWY и FYEE
CWY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWY и FYEE
Дивидендная доходность CWY за последние двенадцать месяцев составляет около 14.04%, что больше доходности FYEE в 8.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CWY GraniteShares YieldBOOST CRWV ETF | 14.04% | 0.00% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.45% | 7.08% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
CWY and FYEE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.07% for CWY.
CWY has the higher dividend yield at 14.04%, compared with 8.45% for FYEE.
They also come from different issuers: GraniteShares and Fidelity. Their fees differ too: 1.07% for CWY and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для CWY и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор