PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWSIX с SCCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWSIX с SCCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Carillon Reams Core Bond Fund (SCCIX).

CWSIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 16 мар. 2012 г.. SCCIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 23 февр. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности CWSIX и SCCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Carillon Reams Core Bond Fund (SCCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWSIX и SCCIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWSIX
Chartwell Small Cap Value Fund		6.17%-0.50%11.09%12.36%-9.72%24.32%-5.58%24.58%-12.73%8.68%
SCCIX
Carillon Reams Core Bond Fund		0.10%7.63%1.45%5.41%-13.22%-1.96%15.39%7.96%1.24%3.40%

Доходность по периодам

С начала года, CWSIX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у SCCIX с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции CWSIX превзошли акции SCCIX по среднегодовой доходности: 7.37% против 2.41% соответственно.

CWSIX

1 день
2.43%
1 месяц
-7.82%
С начала года
6.17%
6 месяцев
8.29%
1 год
17.03%
3 года*
9.43%
5 лет*
4.59%
10 лет*
7.37%

SCCIX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.54%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.83%
1 год
4.54%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.28%
10 лет*
2.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Small Cap Value Fund

Carillon Reams Core Bond Fund

Часто сравнивают с CWSIX:
CWSIX с CWSGXCWSIX с HRSCXCWSIX с HAGAXCWSIX с EISIXCWSIX с CWFIXCWSIX с SCPZXCWSIX с SUBFX
Часто сравнивают с SCCIX:
SCCIX с EISIXSCCIX с HAGAXSCCIX с SUBFXSCCIX с CWFIXSCCIX с SCPZXSCCIX с HRCVXSCCIX с HRSCX

Сравнение комиссий CWSIX и SCCIX

CWSIX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SCCIX в 0.40%.

CWSIX
Chartwell Small Cap Value Fund
SCCIX
Carillon Reams Core Bond Fund

Доходность на риск

CWSIX vs. SCCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWSIX
Ранг доходности на риск CWSIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWSIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWSIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWSIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWSIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWSIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SCCIX
Ранг доходности на риск SCCIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCIX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWSIX c SCCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) и Carillon Reams Core Bond Fund (SCCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSIXSCCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.04

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.16

1.51

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.11

1.84

-0.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.64

5.30

-1.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWSIX vs. SCCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWSIX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа SCCIX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWSIX и SCCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSIXSCCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.04

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.04

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.47

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.45

-0.06

Корреляция

Корреляция между CWSIX и SCCIX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWSIX и SCCIX

Дивидендная доходность CWSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.02%, что больше доходности SCCIX в 3.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWSIX
Chartwell Small Cap Value Fund		21.02%22.32%41.77%3.44%1.20%10.61%0.74%4.17%8.19%4.28%0.47%0.80%
SCCIX
Carillon Reams Core Bond Fund		3.99%4.34%4.39%3.82%2.36%1.13%3.13%4.39%2.26%1.75%3.86%1.66%

Просадки

Сравнение просадок CWSIX и SCCIX

Максимальная просадка CWSIX за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки SCCIX в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSIX и SCCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CWSIXSCCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-22.19%

-21.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-2.76%

-12.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.09%

-18.25%

-10.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.08%

-19.25%

-24.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.42%

-1.98%

-7.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-3.50%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

0.96%

+3.83%

Волатильность

Сравнение волатильности CWSIX и SCCIX

Chartwell Small Cap Value Fund (CWSIX) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Carillon Reams Core Bond Fund (SCCIX) с волатильностью 1.76%. Это указывает на то, что CWSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWSIXSCCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

1.76%

+5.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

2.78%

+11.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.39%

4.64%

+19.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

6.32%

+14.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

5.17%

+17.48%