Сравнение CWSGX с CMCIX

С начала года, CWSGX показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -4.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CWSGX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CWSGX на текущий момент составляет 1.33, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWSGX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CWSGX и CMCIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CWSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности CMCIX в 4.46%

Максимальная просадка CWSGX за все время составила -37.29%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWSGX и CMCIX.

Chartwell Small Cap Growth Fund (CWSGX) имеет более высокую волатильность в 10.72% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что CWSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.