PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWP.AX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWP.AX с SPY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CWP.AX (Cedar Woods Properties Limited) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CWP.AX returned 9.44%/yr vs 15.65%/yr for SPY. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CWP.AX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в A$10,000 в Cedar Woods Properties Limited (CWP.AX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CWP.AX торгуется в AUD, в то время как SPY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY были конвертированы в AUD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWP.AX показывает доходность -16.19%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 4.22%. За последние 10 лет акции CWP.AX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.44% против 15.65% соответственно.

CWP.AX

1 день
-1.40%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
-13.98%
С начала года
-16.19%
1 год
-0.63%
3 года*
16.86%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.44%
Всё время*
8.33%

SPY

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.46%
6 месяцев
2.91%
С начала года
4.22%
1 год
11.07%
3 года*
17.85%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.65%
Всё время*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWP.AX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWP.AX
Cedar Woods Properties Limited		-16.19%62.62%15.59%20.51%-15.27%-9.52%-17.19%63.17%-12.85%27.44%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		4.22%9.17%37.45%26.27%-12.77%36.28%7.94%31.83%5.66%12.43%

Correlation

The correlation between CWP.AX and SPY is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2007 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cedar Woods Properties Limited

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CWP.AX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWP.AX
Ранг доходности на риск CWP.AX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWP.AX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWP.AX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWP.AX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWP.AX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWP.AX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWP.AX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cedar Woods Properties Limited (CWP.AX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWP.AXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
1.08

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.20
1.54

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

0.98

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

2.76

-2.82

CWP.AX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWP.AX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWP.AX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWP.AX и SPY

Максимальная просадка CWP.AX за все время составила -85.35%, что больше максимальной просадки SPY в -38.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWP.AX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWP.AXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.35%

-38.51%

-46.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.87%

-11.31%

-15.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.87%

-17.52%

-9.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.81%

-21.46%

-25.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.13%

-24.45%

-39.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.16%

-2.43%

-18.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.65%

-9.26%

-16.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.63%

4.02%

+9.61%

Волатильность

Сравнение волатильности CWP.AX и SPY

Cedar Woods Properties Limited (CWP.AX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что CWP.AX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWP.AXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

2.70%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.32%

8.05%

+14.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.02%

10.28%

+19.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.63%

14.76%

+15.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.90%

16.18%

+16.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWP.AX и SPY

Дивидендная доходность CWP.AX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что больше доходности SPY в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWP.AX
Cedar Woods Properties Limited		4.69%3.39%4.55%4.01%6.35%4.88%3.04%4.01%5.93%4.92%5.64%3.94%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.01%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

CWP.AX and SPY have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWP.AX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор