PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWO.NEO с ZLE.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWO.NEO с ZLE.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

CWO.NEO (iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF) and ZLE.TO (BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds. Over the past 10 years, CWO.NEO returned 9.77%/yr vs 4.92%/yr for ZLE.TO. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. CWO.NEO charges 0.73%/yr vs 0.45%/yr for ZLE.TO.

Доходность

Сравнение доходности CWO.NEO и ZLE.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF (ZLE.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWO.NEO показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у ZLE.TO с доходностью 22.36%. За последние 10 лет акции CWO.NEO превзошли акции ZLE.TO по среднегодовой доходности: 9.77% против 4.92% соответственно.

CWO.NEO

1 день
-0.58%
1 месяц
-2.49%
6 месяцев
5.11%
С начала года
10.87%
1 год
23.91%
3 года*
21.22%
5 лет*
11.10%
10 лет*
9.77%

ZLE.TO

1 день
-0.71%
1 месяц
-7.86%
6 месяцев
16.31%
С начала года
22.36%
1 год
32.23%
3 года*
19.28%
5 лет*
8.19%
10 лет*
4.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWO.NEO и ZLE.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		10.87%26.34%22.33%9.56%-9.03%7.13%-3.12%10.86%-0.29%17.16%
ZLE.TO
BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF		22.36%18.71%15.26%6.15%-11.98%-6.43%-1.08%11.00%-7.15%14.79%

Correlation

The correlation between CWO.NEO and ZLE.TO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2016 г.

0.39

The correlation between CWO.NEO and ZLE.TO shifts across timeframes, from 0.38 (5 years) to 0.57 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF

BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с CWO.NEO:
CWO.NEO с XEC.TOCWO.NEO с VEE.TOCWO.NEO с EMGFCWO.NEO с ZEM.TOCWO.NEO с XEMC.TOCWO.NEO с BRFCWO.NEO с VGRO.TO
Часто сравнивают с ZLE.TO:
ZLE.TO с XEM.TOZLE.TO с XSEM.TOZLE.TO с VEE.TOZLE.TO с ZEQT.TOZLE.TO с XEC.TOZLE.TO с ZDV.TOZLE.TO с HXEM.TO

Доходность на риск

CWO.NEO vs. ZLE.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWO.NEO
Ранг доходности на риск CWO.NEO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWO.NEO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWO.NEO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWO.NEO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWO.NEO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWO.NEO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ZLE.TO
Ранг доходности на риск ZLE.TO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZLE.TO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZLE.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZLE.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZLE.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZLE.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWO.NEO c ZLE.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) и BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF (ZLE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWO.NEOZLE.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.45
1.78

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.34

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.90

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.78

10.54

-2.76

CWO.NEO vs. ZLE.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWO.NEO на текущий момент составляет 1.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZLE.TO равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWO.NEO и ZLE.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWO.NEO и ZLE.TO

Максимальная просадка CWO.NEO за все время составила -31.99%, примерно равная максимальной просадке ZLE.TO в -31.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWO.NEO и ZLE.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWO.NEOZLE.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.99%

-31.71%

-0.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-11.16%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.12%

-11.16%

-5.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.80%

-25.56%

+0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.97%

-31.71%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-11.16%

+7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-9.39%

-0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.06%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CWO.NEO и ZLE.TO

Текущая волатильность для iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) составляет 4.85%, в то время как у BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF (ZLE.TO) волатильность равна 9.73%. Это указывает на то, что CWO.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZLE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWO.NEOZLE.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

9.73%

-4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

16.06%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.61%

18.21%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

13.90%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

14.57%

+2.89%

Сравнение комиссий CWO.NEO и ZLE.TO

CWO.NEO берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии ZLE.TO в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWO.NEO и ZLE.TO

Дивидендная доходность CWO.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности ZLE.TO в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWO.NEO
iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF		2.68%2.79%3.50%4.14%5.03%4.61%2.64%3.01%3.22%2.60%2.57%3.23%
ZLE.TO
BMO Low Volatility Emerging Markets Equity ETF		2.56%3.13%3.61%3.54%3.62%2.21%2.11%1.82%2.13%1.39%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWO.NEO and ZLE.TO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZLE.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZLE.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.73% for CWO.NEO.

They also come from different issuers: iShares and BMO. Their fees differ too: 0.73% for CWO.NEO and 0.45% for ZLE.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWO.NEO и ZLE.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор