PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWIN.TO с ZDY.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWIN.TO с ZDY.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO).

CWIN.TO и ZDY.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 27 янв. 2025 г.. ZDY.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 19 мар. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности CWIN.TO и ZDY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWIN.TO и ZDY.TO

2026 (YTD)2025
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		9.40%25.14%
ZDY.TO
BMO US Dividend ETF (CAD)		4.95%1.26%

Доходность по периодам

С начала года, CWIN.TO показывает доходность 9.40%, что значительно выше, чем у ZDY.TO с доходностью 4.95%.

CWIN.TO

1 день
1.85%
1 месяц
-3.98%
С начала года
9.40%
6 месяцев
14.43%
1 год
33.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZDY.TO

1 день
-0.51%
1 месяц
-2.48%
С начала года
4.95%
6 месяцев
-0.29%
1 год
8.79%
3 года*
13.37%
5 лет*
11.16%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

BMO US Dividend ETF (CAD)

Часто сравнивают с CWIN.TO:
CWIN.TO с CMVP.TOCWIN.TO с HDIV.TOCWIN.TO с CDAY.NEOCWIN.TO с AMAX.TOCWIN.TO с HEQL.TOCWIN.TO с VDY.TOCWIN.TO с CLSA.TO
Часто сравнивают с ZDY.TO:
ZDY.TO с VDY.TOZDY.TO с ZDV.TOZDY.TO с SCHDZDY.TO с ZLU.TOZDY.TO с VIGZDY.TO с ZGRO.TOZDY.TO с XEI.TO

Сравнение комиссий CWIN.TO и ZDY.TO

CWIN.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ZDY.TO в 0.30%.

CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units
ZDY.TO
BMO US Dividend ETF (CAD)

Доходность на риск

CWIN.TO vs. ZDY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWIN.TO
Ранг доходности на риск CWIN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWIN.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWIN.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWIN.TO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZDY.TO
Ранг доходности на риск ZDY.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDY.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDY.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDY.TO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDY.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDY.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWIN.TO c ZDY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIN.TOZDY.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.32

0.56

+1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.05

0.81

+2.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.13

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

0.68

+2.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.35

2.17

+12.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWIN.TO vs. ZDY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWIN.TO на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа ZDY.TO равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWIN.TO и ZDY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIN.TOZDY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.56

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.17

0.90

+1.27

Корреляция

Корреляция между CWIN.TO и ZDY.TO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWIN.TO и ZDY.TO

Дивидендная доходность CWIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности ZDY.TO в 1.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		3.27%3.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZDY.TO
BMO US Dividend ETF (CAD)		1.62%1.72%1.97%2.43%2.48%2.33%3.65%3.02%2.80%2.63%2.46%2.54%

Просадки

Сравнение просадок CWIN.TO и ZDY.TO

Максимальная просадка CWIN.TO за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки ZDY.TO в -33.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWIN.TO и ZDY.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CWIN.TOZDY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-33.01%

+22.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-11.38%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.98%

-2.48%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-3.33%

+1.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

3.56%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CWIN.TO и ZDY.TO

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с BMO US Dividend ETF (CAD) (ZDY.TO) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что CWIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWIN.TOZDY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

3.88%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.92%

9.34%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

15.85%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.24%

12.05%

+2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.24%

15.13%

-0.89%