PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWIN.TO с VGH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWIN.TO с VGH.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CWIN.TO (HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units) and VGH.TO (Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged) are both Dividend funds - CWIN.TO tracks the Solactive Canada Dividend Elite Champions Index while VGH.TO tracks the S&P U.S. Dividend Growers Index (CAD-hedged). Both are passively managed. Over the past year, CWIN.TO returned 32.88% vs 17.32% for VGH.TO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWIN.TO charges 0.65%/yr vs 0.31%/yr for VGH.TO.

Доходность

Сравнение доходности CWIN.TO и VGH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWIN.TO показывает доходность 15.75%, что значительно выше, чем у VGH.TO с доходностью 6.89%.

CWIN.TO

1 день
0.99%
1 месяц
3.02%
С начала года
15.75%
6 месяцев
18.43%
1 год
32.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGH.TO

1 день
0.17%
1 месяц
3.17%
С начала года
6.89%
6 месяцев
6.52%
1 год
17.32%
3 года*
14.42%
5 лет*
8.88%
10 лет*
11.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWIN.TO и VGH.TO

2026 (YTD)2025
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		15.75%25.14%
VGH.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged		6.89%8.63%

Correlation

The correlation between CWIN.TO and VGH.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г.

0.50

The correlation between CWIN.TO and VGH.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged

Часто сравнивают с CWIN.TO:
CWIN.TO с VDY.TOCWIN.TO с CMVP.TOCWIN.TO с LMAX.TOCWIN.TO с HDIV.TOCWIN.TO с AMAX.TOCWIN.TO с CDAY.NEOCWIN.TO с DXU.TO
Часто сравнивают с VGH.TO:
VGH.TO с XDIV.TOVGH.TO с VDY.TOVGH.TO с TQCD.TOVGH.TO с SCHDVGH.TO с VGG.TOVGH.TO с VCN.TOVGH.TO с XDUH.TO

Доходность на риск

CWIN.TO vs. VGH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWIN.TO
Ранг доходности на риск CWIN.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWIN.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWIN.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWIN.TO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWIN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWIN.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
VGH.TO
Ранг доходности на риск VGH.TO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGH.TO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGH.TO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGH.TO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGH.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGH.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWIN.TO c VGH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIN.TOVGH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
1.70

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.49

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.30

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.57

2.07

+2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.73

8.18

+8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWIN.TO vs. VGH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWIN.TO на текущий момент составляет 2.69, что выше коэффициента Шарпа VGH.TO равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWIN.TO и VGH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIN.TOVGH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

1.70

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

0.72

+1.57

Просадки

Сравнение просадок CWIN.TO и VGH.TO

Максимальная просадка CWIN.TO за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки VGH.TO в -32.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWIN.TO и VGH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWIN.TOVGH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-32.82%

+21.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-8.42%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.16%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.43%

-3.67%

+2.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

2.12%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CWIN.TO и VGH.TO

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged (VGH.TO) с волатильностью 2.02%. Это указывает на то, что CWIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWIN.TOVGH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

2.02%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.69%

7.55%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.16%

10.21%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

14.21%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.89%

15.75%

-1.86%

Сравнение комиссий CWIN.TO и VGH.TO

CWIN.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VGH.TO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWIN.TO и VGH.TO

Дивидендная доходность CWIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности VGH.TO в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		3.19%3.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGH.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF CAD-Hedged		1.04%1.15%1.28%1.34%1.39%1.22%1.21%1.23%1.58%1.39%1.63%1.81%

Часто задаваемые вопросы

CWIN.TO and VGH.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGH.TO is cheaper at 0.31% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGH.TO is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.65% for CWIN.TO.

CWIN.TO tracks Solactive Canada Dividend Elite Champions Index, while VGH.TO tracks S&P U.S. Dividend Growers Index (CAD-hedged). They also come from different issuers: Hamilton and Vanguard. Their fees differ too: 0.65% for CWIN.TO and 0.31% for VGH.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWIN.TO и VGH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор