Сравнение CWIN.TO с ICAE.TO
CWIN.TO (HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units) and ICAE.TO (Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF) are both Dividend funds - CWIN.TO tracks the Solactive Canada Dividend Elite Champions Index while ICAE.TO tracks the S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index. Both are passively managed. Over the past year, CWIN.TO returned 41.24% vs 17.34% for ICAE.TO. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CWIN.TO charges 0.65%/yr vs 0.23%/yr for ICAE.TO.
Доходность
Сравнение доходности CWIN.TO и ICAE.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWIN.TO показывает доходность 22.37%, что значительно выше, чем у ICAE.TO с доходностью 17.91%.
CWIN.TO
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- 17.78%
- С начала года
- 22.37%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ICAE.TO
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 2.89%
- 6 месяцев
- 15.61%
- С начала года
- 17.91%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWIN.TO и ICAE.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWIN.TO HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units | 22.37% | 24.29% |
ICAE.TO Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF | 17.91% | 6.55% |
Correlation
The correlation between CWIN.TO and ICAE.TO is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWIN.TO vs. ICAE.TO — Ранг доходности на риск
CWIN.TO
ICAE.TO
Сравнение CWIN.TO c ICAE.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ICAE.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWIN.TO | ICAE.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.28 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.79 | 1.06 | +4.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.44 | 2.13 | +19.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWIN.TO и ICAE.TO
Максимальная просадка CWIN.TO за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки ICAE.TO в -16.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWIN.TO и ICAE.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWIN.TO | ICAE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.87% | -16.49% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -16.49% | +9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.42% | +1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -3.53% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 8.23% | -6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWIN.TO и ICAE.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) имеет более высокую волатильность в 2.64% по сравнению с Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF (ICAE.TO) с волатильностью 2.14%. Это указывает на то, что CWIN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ICAE.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWIN.TO | ICAE.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.64% | 2.14% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 7.94% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 19.78% | -7.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.72% | 15.99% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.72% | 15.99% | -2.27% |
Сравнение комиссий CWIN.TO и ICAE.TO
CWIN.TO берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ICAE.TO в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWIN.TO и ICAE.TO
Дивидендная доходность CWIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности ICAE.TO в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CWIN.TO HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units | 3.07% | 3.21% | 0.00% | 0.00% |
ICAE.TO Invesco S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index ETF | 2.72% | 3.29% | 3.33% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
CWIN.TO and ICAE.TO have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ICAE.TO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ICAE.TO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.65% for CWIN.TO.
CWIN.TO tracks Solactive Canada Dividend Elite Champions Index, while ICAE.TO tracks S&P/TSX Canadian Dividend Aristocrats ESG Index. They also come from different issuers: Hamilton and Invesco. Their fees differ too: 0.65% for CWIN.TO and 0.23% for ICAE.TO.
Подберите оптимальное распределение для CWIN.TO и ICAE.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор