PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWIN.TO с GDV.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWIN.TO с GDV.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO).

CWIN.TO - это пассивный фонд от Hamilton, который отслеживает доходность Solactive Canada Dividend Elite Champions Index. Фонд был запущен 27 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности CWIN.TO и GDV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWIN.TO и GDV.TO

2026 (YTD)2025
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		7.09%25.14%
GDV.TO
Global Dividend Growth Split Corp.		-3.10%20.34%

Доходность по периодам

С начала года, CWIN.TO показывает доходность 7.09%, что значительно выше, чем у GDV.TO с доходностью -3.10%.

CWIN.TO

1 день
0.05%
1 месяц
-5.88%
С начала года
7.09%
6 месяцев
12.26%
1 год
30.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GDV.TO

1 день
1.48%
1 месяц
-12.11%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
6.25%
1 год
27.26%
3 года*
17.12%
5 лет*
11.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units

Global Dividend Growth Split Corp.

Часто сравнивают с CWIN.TO:
CWIN.TO с CMVP.TOCWIN.TO с HDIV.TOCWIN.TO с CDAY.NEOCWIN.TO с AMAX.TOCWIN.TO с HEQL.TOCWIN.TO с VDY.TOCWIN.TO с CLSA.TO
Часто сравнивают с GDV.TO:
GDV.TO с DGS.TOGDV.TO с DFN.TOGDV.TO с VOOGDV.TO с SBC.TOGDV.TO с LBS.TOGDV.TO с DGROGDV.TO с ^GSPC

Доходность на риск

CWIN.TO vs. GDV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWIN.TO
Ранг доходности на риск CWIN.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWIN.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWIN.TO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWIN.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GDV.TO
Ранг доходности на риск GDV.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDV.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDV.TO: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDV.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDV.TO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDV.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWIN.TO c GDV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) и Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWIN.TOGDV.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

1.32

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

1.90

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.98

2.19

+0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.03

9.79

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWIN.TO vs. GDV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWIN.TO на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа GDV.TO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWIN.TO и GDV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWIN.TOGDV.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

1.32

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.02

0.39

+1.62

Корреляция

Корреляция между CWIN.TO и GDV.TO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWIN.TO и GDV.TO

Дивидендная доходность CWIN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности GDV.TO в 9.41%

TTM20252024202320222021202020192018
CWIN.TO
HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units		3.04%3.21%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GDV.TO
Global Dividend Growth Split Corp.		9.41%9.80%10.43%13.54%11.21%10.28%11.43%10.70%7.91%

Просадки

Сравнение просадок CWIN.TO и GDV.TO

Максимальная просадка CWIN.TO за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки GDV.TO в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWIN.TO и GDV.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CWIN.TOGDV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-58.15%

+47.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-13.51%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-12.24%

+6.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.40%

-7.40%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

3.02%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности CWIN.TO и GDV.TO

Текущая волатильность для HAMILTON CHAMPIONS Enhanced Canadian Dividend ETF Class E Units (CWIN.TO) составляет 4.75%, в то время как у Global Dividend Growth Split Corp. (GDV.TO) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что CWIN.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWIN.TOGDV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

8.56%

-3.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

11.84%

-2.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

20.87%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.17%

19.43%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.17%

31.39%

-17.22%