Сравнение CWII с TSMY
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and TSMY (YieldMax TSM Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. CWII charges 1.03%/yr vs 0.99%/yr for TSMY.
Доходность
Сравнение доходности CWII и TSMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CWII показывает доходность 37.23%, а TSMY немного ниже – 37.04%.
CWII
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSMY
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 37.04%
- 6 месяцев
- 39.21%
- 1 год
- 92.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и TSMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 37.23% | -42.16% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 37.04% | 1.81% |
Correlation
The correlation between CWII and TSMY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWII vs. TSMY — Ранг доходности на риск
CWII
TSMY
Сравнение CWII c TSMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и YieldMax TSM Option Income Strategy ETF (TSMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWII | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 1.56 | -1.93 |
Просадки
Сравнение просадок CWII и TSMY
Максимальная просадка CWII за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки TSMY в -31.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и TSMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -31.15% | -17.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.63% | -1.37% | -19.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -5.51% | -25.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и TSMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | TSMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.68% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.61% | 28.87% | +59.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.61% | 33.22% | +55.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.61% | 33.22% | +55.39% |
Сравнение комиссий CWII и TSMY
CWII берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии TSMY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и TSMY
Дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что меньше доходности TSMY в 52.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.73% | 6.09% | 0.00% |
TSMY YieldMax TSM Option Income Strategy ETF | 52.19% | 56.76% | 13.71% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and TSMY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSMY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
TSMY has the higher dividend yield at 52.19%, compared with 20.73% for CWII.
They also come from different issuers: REX Shares and YieldMax. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 0.99% for TSMY.
Подберите оптимальное распределение для CWII и TSMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор