Сравнение CWII с SPIN
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CWII charges 1.03%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.
Доходность
Сравнение доходности CWII и SPIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWII показывает доходность 13,199.78%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 3.79%.
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,779.80%
- 6 месяцев
- 10,280.81%
- С начала года
- 13,199.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIN
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 2.39%
- С начала года
- 3.79%
- 1 год
- 15.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и SPIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 3.79% | 0.71% |
Correlation
The correlation between CWII and SPIN is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWII vs. SPIN — Ранг доходности на риск
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPIN
Сравнение CWII c SPIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWII | SPIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.25 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.57 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.33 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWII и SPIN
Максимальная просадка CWII за все время составила -51.04%, что больше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и SPIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -16.85% | -34.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.35% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.26% | -2.23% | -31.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.42% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и SPIN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | SPIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.80% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13,701.30% | 11.26% | +13,690.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13,701.30% | 14.25% | +13,687.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13,701.30% | 14.25% | +13,687.05% |
Сравнение комиссий CWII и SPIN
CWII берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и SPIN
CWII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPIN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% | 0.00% |
SPIN State Street US Equity Premium Income ETF | 5.12% | 8.20% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and SPIN have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 5.12% for SPIN.
They also come from different issuers: REX Shares and State Street. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 0.25% for SPIN.
Подберите оптимальное распределение для CWII и SPIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор