Сравнение CWII с SCLZ
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and SCLZ (Swan Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. CWII charges 1.03%/yr vs 0.79%/yr for SCLZ.
Доходность
Сравнение доходности CWII и SCLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWII показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у SCLZ с доходностью 6.46%.
CWII
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCLZ
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 6.46%
- 6 месяцев
- 7.49%
- 1 год
- 16.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и SCLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 37.23% | -42.16% |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 6.46% | 1.52% |
Correlation
The correlation between CWII and SCLZ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWII vs. SCLZ — Ранг доходности на риск
CWII
SCLZ
Сравнение CWII c SCLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и Swan Enhanced Dividend Income ETF (SCLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWII | SCLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 1.17 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок CWII и SCLZ
Максимальная просадка CWII за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки SCLZ в -12.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и SCLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | SCLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -12.58% | -35.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.63% | -0.23% | -20.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -1.37% | -29.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и SCLZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | SCLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.62% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.38% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.61% | 9.13% | +79.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.61% | 11.35% | +77.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.61% | 11.35% | +77.26% |
Сравнение комиссий CWII и SCLZ
CWII берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии SCLZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и SCLZ
Дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что больше доходности SCLZ в 9.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.73% | 6.09% | 0.00% |
SCLZ Swan Enhanced Dividend Income ETF | 9.15% | 7.53% | 4.86% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and SCLZ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCLZ is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCLZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 9.15% for SCLZ.
They also come from different issuers: REX Shares and Swan. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 0.79% for SCLZ.
Подберите оптимальное распределение для CWII и SCLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор