Сравнение CWII с RYLG
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and RYLG (Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF) are both Derivative Income funds. CWII is actively managed, while RYLG is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CWII charges 1.03%/yr vs 0.35%/yr for RYLG.
Доходность
Сравнение доходности CWII и RYLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWII показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у RYLG с доходностью 12.45%.
CWII
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RYLG
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 3.55%
- С начала года
- 12.45%
- 6 месяцев
- 12.24%
- 1 год
- 29.67%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и RYLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 37.23% | -42.16% |
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 12.45% | 2.28% |
Correlation
The correlation between CWII and RYLG is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWII vs. RYLG — Ранг доходности на риск
CWII
RYLG
Сравнение CWII c RYLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF (RYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWII | RYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.63 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок CWII и RYLG
Максимальная просадка CWII за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки RYLG в -22.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и RYLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | RYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -22.37% | -26.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.63% | -0.97% | -19.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -4.13% | -26.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.12% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и RYLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | RYLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.61% | 14.88% | +73.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.61% | 17.17% | +71.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.61% | 17.17% | +71.44% |
Сравнение комиссий CWII и RYLG
CWII берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии RYLG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и RYLG
Дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что больше доходности RYLG в 10.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.73% | 6.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYLG Global X Russell 2000 Covered Call & Growth ETF | 10.34% | 10.82% | 23.73% | 5.78% | 4.36% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and RYLG have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RYLG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RYLG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 10.34% for RYLG.
They also come from different issuers: REX Shares and Global X. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 0.35% for RYLG.
Подберите оптимальное распределение для CWII и RYLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор