Сравнение CWII с OMAH
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and OMAH (VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. CWII charges 1.03%/yr vs 0.95%/yr for OMAH.
Доходность
Сравнение доходности CWII и OMAH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWII показывает доходность 13,199.78%, что значительно выше, чем у OMAH с доходностью 10.19%.
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,779.80%
- 6 месяцев
- 10,280.81%
- С начала года
- 13,199.78%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OMAH
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.70%
- 6 месяцев
- 10.96%
- С начала года
- 10.19%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и OMAH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 10.19% | 1.71% |
Correlation
The correlation between CWII and OMAH is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | -0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWII vs. OMAH — Ранг доходности на риск
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OMAH
Сравнение CWII c OMAH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF (OMAH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWII | OMAH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWII и OMAH
Максимальная просадка CWII за все время составила -51.04%, что больше максимальной просадки OMAH в -11.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и OMAH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -11.83% | -39.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.26% | -1.24% | -32.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.27% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и OMAH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | OMAH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.80% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13,701.30% | 8.18% | +13,693.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13,701.30% | 12.88% | +13,688.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13,701.30% | 12.88% | +13,688.42% |
Сравнение комиссий CWII и OMAH
CWII берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии OMAH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и OMAH
CWII не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OMAH за последние двенадцать месяцев составляет около 14.80%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
OMAH VistaShares Target 15™ Berkshire Select Income ETF | 14.80% | 12.86% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and OMAH have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OMAH is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OMAH is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 14.80% for OMAH.
They also come from different issuers: REX Shares and VistaShares. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 0.95% for OMAH.
Подберите оптимальное распределение для CWII и OMAH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор