Сравнение CWII с ISPY
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and ISPY (ProShares S&P 500 High Income ETF) are both Derivative Income funds. CWII is actively managed, while ISPY is passively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CWII charges 1.03%/yr vs 0.55%/yr for ISPY.
Доходность
Сравнение доходности CWII и ISPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWII показывает доходность 13,199.78%, что значительно выше, чем у ISPY с доходностью 6.70%.
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 11,946.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISPY
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 6.70%
- 6 месяцев
- 5.74%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и ISPY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 6.70% | -0.49% |
Correlation
The correlation between CWII and ISPY is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWII vs. ISPY — Ранг доходности на риск
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISPY
Сравнение CWII c ISPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и ProShares S&P 500 High Income ETF (ISPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWII | ISPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.30 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.45 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.07 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWII и ISPY
Максимальная просадка CWII за все время составила -51.04%, что больше максимальной просадки ISPY в -16.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и ISPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -16.88% | -34.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.35% | +3.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.26% | -2.09% | -31.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и ISPY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | ISPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.53% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13,701.30% | 12.08% | +13,689.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13,701.30% | 13.73% | +13,687.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13,701.30% | 13.73% | +13,687.57% |
Сравнение комиссий CWII и ISPY
CWII берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии ISPY в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и ISPY
Дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 123.26%, что больше доходности ISPY в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% | 0.00% |
ISPY ProShares S&P 500 High Income ETF | 4.53% | 8.56% | 9.84% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and ISPY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ISPY is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ISPY is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 4.53% for ISPY.
They also come from different issuers: REX Shares and ProShares. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 0.55% for ISPY.
Подберите оптимальное распределение для CWII и ISPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор