Сравнение CWII с FTKI
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. CWII charges 1.03%/yr vs 0.85%/yr for FTKI.
Доходность
Сравнение доходности CWII и FTKI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWII показывает доходность 37.23%, что значительно выше, чем у FTKI с доходностью 9.41%.
CWII
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- 37.23%
- 6 месяцев
- 17.21%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTKI
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 9.41%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 18.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и FTKI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 37.23% | -42.16% |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 9.41% | 4.60% |
Correlation
The correlation between CWII and FTKI is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWII vs. FTKI — Ранг доходности на риск
CWII
FTKI
Сравнение CWII c FTKI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWII | FTKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.96 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.38 | 0.73 | -1.10 |
Просадки
Сравнение просадок CWII и FTKI
Максимальная просадка CWII за все время составила -48.46%, что больше максимальной просадки FTKI в -15.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и FTKI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | FTKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.46% | -15.17% | -33.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.63% | -0.97% | -19.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.55% | -2.59% | -27.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и FTKI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | FTKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.61% | 9.69% | +78.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.61% | 15.31% | +73.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.61% | 15.31% | +73.30% |
Сравнение комиссий CWII и FTKI
CWII берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FTKI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и FTKI
Дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 20.73%, что больше доходности FTKI в 11.51%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 20.73% | 6.09% |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 11.51% | 8.99% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and FTKI have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTKI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTKI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 20.73%, compared with 11.51% for FTKI.
They also come from different issuers: REX Shares and First Trust. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 0.85% for FTKI.
Подберите оптимальное распределение для CWII и FTKI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор