Сравнение CWII с FTKI
CWII (REX CRWV Growth & Income ETF) and FTKI (First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. CWII charges 1.03%/yr vs 0.85%/yr for FTKI.
Доходность
Сравнение доходности CWII и FTKI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWII показывает доходность 13,199.78%, что значительно выше, чем у FTKI с доходностью 11.17%.
CWII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10,273.16%
- С начала года
- 13,199.78%
- 6 месяцев
- 11,946.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTKI
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 2.65%
- С начала года
- 11.17%
- 6 месяцев
- 9.83%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWII и FTKI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 13,199.78% | -45.06% |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 11.17% | 4.62% |
Correlation
The correlation between CWII and FTKI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWII vs. FTKI — Ранг доходности на риск
CWII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FTKI
Сравнение CWII c FTKI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для REX CRWV Growth & Income ETF (CWII) и First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF (FTKI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWII | FTKI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.48 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWII и FTKI
Максимальная просадка CWII за все время составила -51.04%, что больше максимальной просадки FTKI в -15.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWII и FTKI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWII | FTKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.04% | -15.17% | -35.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.80% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.26% | -2.52% | -30.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CWII и FTKI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWII | FTKI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.70% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13,701.30% | 9.91% | +13,691.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13,701.30% | 15.14% | +13,686.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13,701.30% | 15.14% | +13,686.16% |
Сравнение комиссий CWII и FTKI
CWII берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии FTKI в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWII и FTKI
Дивидендная доходность CWII за последние двенадцать месяцев составляет около 123.26%, что больше доходности FTKI в 11.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CWII REX CRWV Growth & Income ETF | 123.26% | 6.09% |
FTKI First Trust Small Cap BuyWrite Income ETF | 11.33% | 8.99% |
Часто задаваемые вопросы
CWII and FTKI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FTKI is cheaper at 0.85% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTKI is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.03% for CWII.
CWII has the higher dividend yield at 123.26%, compared with 11.33% for FTKI.
They also come from different issuers: REX Shares and First Trust. Their fees differ too: 1.03% for CWII and 0.85% for FTKI.
Подберите оптимальное распределение для CWII и FTKI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор