PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWGIX с PGTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWGIX с PGTIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CWGIX (American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A) and PGTIX (T. Rowe Price Global Technology Fund I Class) are both mutual funds - CWGIX is a Global Equities fund managed by American Funds, while PGTIX is a Technology Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Over the past 5 years, CWGIX returned 11.28%/yr vs 9.83%/yr for PGTIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CWGIX charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for PGTIX.

Доходность

Сравнение доходности CWGIX и PGTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWGIX показывает доходность 15.66%, что значительно ниже, чем у PGTIX с доходностью 42.58%.

CWGIX

1 день
-0.06%
1 месяц
2.79%
С начала года
15.66%
6 месяцев
15.21%
1 год
32.16%
3 года*
21.57%
5 лет*
11.28%
10 лет*
12.54%

PGTIX

1 день
0.45%
1 месяц
7.43%
С начала года
42.58%
6 месяцев
42.64%
1 год
74.21%
3 года*
39.70%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWGIX и PGTIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		15.66%24.68%13.85%20.55%-17.32%14.74%15.31%25.32%-10.60%24.55%
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		42.58%27.48%33.33%56.25%-55.48%8.92%75.98%34.28%-9.95%45.22%

Correlation

The correlation between CWGIX and PGTIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.76

The correlation between CWGIX and PGTIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A

T. Rowe Price Global Technology Fund I Class

Часто сравнивают с CWGIX:
CWGIX с AWSHXCWGIX с VTICWGIX с VXUSCWGIX с VIGAXCWGIX с AMCPXCWGIX с BLPAXCWGIX с FPADX
Часто сравнивают с PGTIX:
PGTIX с YFSNXPGTIX с PGEKXPGTIX с AIOPGTIX с CNGLXPGTIX с MGQIXPGTIX с PREIXPGTIX с ARKVX

Доходность на риск

CWGIX vs. PGTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWGIX
Ранг доходности на риск CWGIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWGIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWGIX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWGIX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWGIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWGIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PGTIX
Ранг доходности на риск PGTIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGTIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGTIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGTIX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGTIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGTIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWGIX c PGTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) и T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWGIXPGTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.28
2.93

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.42

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

5.86

-2.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.44

17.44

-4.00

CWGIX vs. PGTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWGIX на текущий момент составляет 2.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGTIX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWGIX и PGTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWGIX и PGTIX

Максимальная просадка CWGIX за все время составила -54.47%, что меньше максимальной просадки PGTIX в -65.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWGIX и PGTIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWGIXPGTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.47%

-65.26%

+10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.52%

-12.99%

+2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-26.71%

+11.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.18%

-65.26%

+38.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.14%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.12%

-18.92%

+11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

4.36%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности CWGIX и PGTIX

Текущая волатильность для American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A (CWGIX) составляет 6.02%, в то время как у T. Rowe Price Global Technology Fund I Class (PGTIX) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что CWGIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWGIXPGTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.02%

13.29%

-7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

21.88%

-9.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.55%

25.99%

-11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.38%

32.19%

-16.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.11%

29.14%

-13.03%

Сравнение комиссий CWGIX и PGTIX

CWGIX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии PGTIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWGIX и PGTIX

Дивидендная доходность CWGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, тогда как PGTIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWGIX
American Funds Capital World Growth and Income Fund Class A		9.18%10.54%7.88%3.20%2.09%6.82%1.23%2.44%7.00%6.63%4.96%3.78%
PGTIX
T. Rowe Price Global Technology Fund I Class		0.00%0.00%0.00%0.00%3.27%27.92%5.04%0.07%24.92%15.91%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CWGIX and PGTIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGTIX has higher volatility (13.29%) compared to CWGIX (6.02%). In terms of maximum drawdown, CWGIX dropped -54.47% vs PGTIX's -65.26%.

PGTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWGIX и PGTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор