PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWFIX с CIF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWFIX с CIF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) и MFS Intermediate High Income Fund (CIF).

CWFIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 15 июл. 2014 г.. CIF - это пассивный фонд от MFS, который отслеживает доходность Barclays U.S. High-Yield Corporate 2% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 21 июл. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности CWFIX и CIF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) и MFS Intermediate High Income Fund (CIF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWFIX и CIF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		-0.09%6.99%5.78%7.80%-3.17%2.40%4.38%7.33%0.36%3.06%
CIF
MFS Intermediate High Income Fund		-1.00%8.97%11.42%11.85%-32.24%17.80%0.27%43.26%-19.93%25.66%

Доходность по периодам

С начала года, CWFIX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у CIF с доходностью -1.00%. За последние 10 лет акции CWFIX уступали акциям CIF по среднегодовой доходности: 4.03% против 6.30% соответственно.

CWFIX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.62%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
1.41%
1 год
5.29%
3 года*
6.27%
5 лет*
3.71%
10 лет*
4.03%

CIF

1 день
1.24%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-1.00%
6 месяцев
-2.74%
1 год
7.01%
3 года*
10.01%
5 лет*
1.03%
10 лет*
6.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chartwell Short Duration High Yield Fund

MFS Intermediate High Income Fund

Часто сравнивают с CWFIX:
CWFIX с KHYAXCWFIX с FAGIXCWFIX с IPHYXCWFIX с BCAAXCWFIX с CHYDXCWFIX с SSTHXCWFIX с BRHYX
Часто сравнивают с CIF:
CIF с XUT.TOCIF с LOUPCIF с CPMPXCIF с FHYSXCIF с MFEIXCIF с MFEKXCIF с FAGIX

Сравнение комиссий CWFIX и CIF

CWFIX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии CIF в 1.50%.

CIF
MFS Intermediate High Income Fund
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund

Доходность на риск

CWFIX vs. CIF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWFIX
Ранг доходности на риск CWFIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWFIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
CIF
Ранг доходности на риск CIF: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIF: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWFIX c CIF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) и MFS Intermediate High Income Fund (CIF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWFIXCIFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.13

0.52

+2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.52

0.79

+3.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.85

1.12

+0.73

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.96

0.66

+3.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.37

2.43

+15.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWFIX vs. CIF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWFIX на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа CIF равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWFIX и CIF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWFIXCIFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

0.52

+2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.35

0.06

+1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.31

0.33

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.16

+0.93

Корреляция

Корреляция между CWFIX и CIF составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWFIX и CIF

Дивидендная доходность CWFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что меньше доходности CIF в 10.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWFIX
Chartwell Short Duration High Yield Fund		4.77%5.17%5.09%4.41%3.17%2.79%3.38%3.60%3.24%2.82%3.79%3.32%
CIF
MFS Intermediate High Income Fund		10.82%10.46%10.23%10.02%11.22%8.40%9.01%8.63%11.71%9.16%9.91%10.05%

Просадки

Сравнение просадок CWFIX и CIF

Максимальная просадка CWFIX за все время составила -12.41%, что меньше максимальной просадки CIF в -69.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWFIX и CIF.

Загрузка...

Показатели просадок

CWFIXCIFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.41%

-69.23%

+56.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.37%

-9.68%

+8.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.36%

-44.92%

+38.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.41%

-45.24%

+32.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.71%

-22.34%

+21.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-17.80%

+16.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

2.63%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CWFIX и CIF

Текущая волатильность для Chartwell Short Duration High Yield Fund (CWFIX) составляет 0.79%, в то время как у MFS Intermediate High Income Fund (CIF) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что CWFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWFIXCIFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

5.34%

-4.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

7.96%

-6.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74%

13.45%

-11.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

16.86%

-14.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

19.43%

-16.34%