Сравнение CWD с QQQ
CWD (CaliberCos Inc. Class A Common Stock) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 3 years, CWD returned -69.03%/yr vs 25.11%/yr for QQQ. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWD и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWD показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 16.27%.
CWD
- 1 день
- 90.61%
- 1 месяц
- 32.94%
- 6 месяцев
- -0.81%
- С начала года
- -0.81%
- 1 год
- -63.82%
- 3 года*
- -69.03%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQ
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- -4.39%
- 6 месяцев
- 16.27%
- С начала года
- 16.27%
- 1 год
- 30.00%
- 3 года*
- 25.11%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 21.61%
Сравнение доходности по годам CWD и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CWD CaliberCos Inc. Class A Common Stock | -0.81% | -91.13% | -45.81% | -66.05% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.27% | 20.77% | 25.58% | 25.85% |
Correlation
The correlation between CWD and QQQ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2023 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWD vs. QQQ — Ранг доходности на риск
CWD
QQQ
Сравнение CWD c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CaliberCos Inc. Class A Common Stock (CWD) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWD | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.52 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 9.17 | -10.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWD и QQQ
Максимальная просадка CWD за все время составила -99.61%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWD и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.61% | -82.97% | -16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.36% | -11.96% | -81.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.59% | -22.77% | -75.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.20% | -4.39% | -94.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.46% | -32.70% | -57.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 73.23% | 3.28% | +69.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWD и QQQ
CaliberCos Inc. Class A Common Stock (CWD) имеет более высокую волатильность в 69.80% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что CWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWD | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 69.80% | 9.80% | +60.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.61% | 15.08% | +81.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 390.33% | 18.31% | +372.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 235.49% | 22.75% | +212.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 235.49% | 22.42% | +213.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWD и QQQ
CWD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWD CaliberCos Inc. Class A Common Stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
CWD and QQQ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWD has higher volatility (69.80%) compared to QQQ (9.80%). In terms of maximum drawdown, CWD dropped -99.61% vs QQQ's -82.97%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWD и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор