Сравнение CWD с LINK-USD
CWD (CaliberCos Inc. Class A Common Stock) is a stock, while LINK-USD (ChainLink) is a cryptocurrency. Over the past 3 years, CWD returned -73.78%/yr vs 5.89%/yr for LINK-USD. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWD и LINK-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWD показывает доходность -32.14%, что значительно выше, чем у LINK-USD с доходностью -39.00%.
CWD
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- -16.68%
- С начала года
- -32.14%
- 6 месяцев
- -53.76%
- 1 год
- -76.56%
- 3 года*
- -73.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LINK-USD
- 1 день
- -7.19%
- 1 месяц
- -25.67%
- С начала года
- -39.00%
- 6 месяцев
- -45.32%
- 1 год
- -42.35%
- 3 года*
- 5.89%
- 5 лет*
- -23.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CWD и LINK-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CWD CaliberCos Inc. Class A Common Stock | -32.14% | -91.13% | -45.81% | -78.50% |
LINK-USD ChainLink | -39.00% | -39.00% | 33.73% | 120.87% |
Correlation
The correlation between CWD and LINK-USD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.12 |
The correlation between CWD and LINK-USD shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWD vs. LINK-USD — Ранг доходности на риск
CWD
LINK-USD
Сравнение CWD c LINK-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CaliberCos Inc. Class A Common Stock (CWD) и ChainLink (LINK-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWD | LINK-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.96 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.59 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | -0.89 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -0.54 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 0.43 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок CWD и LINK-USD
Максимальная просадка CWD за все время составила -99.48%, что больше максимальной просадки LINK-USD в -90.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWD и LINK-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.48% | -90.19% | -9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.22% | -72.24% | -18.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -98.26% | -74.59% | -23.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.45% | -85.80% | -13.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -90.37% | -60.38% | -29.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.55% | 50.80% | +18.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWD и LINK-USD
CaliberCos Inc. Class A Common Stock (CWD) имеет более высокую волатильность в 26.17% по сравнению с ChainLink (LINK-USD) с волатильностью 15.45%. Это указывает на то, что CWD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LINK-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWD | LINK-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.17% | 15.45% | +10.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.82% | 44.81% | +26.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 379.78% | 65.50% | +314.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 229.96% | 75.62% | +154.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 229.96% | 100.88% | +129.08% |
Часто задаваемые вопросы
CWD and LINK-USD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWD has higher volatility (26.17%) compared to LINK-USD (15.45%). In terms of maximum drawdown, CWD dropped -99.48% vs LINK-USD's -90.19%.
CWD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWD и LINK-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор