Сравнение CWBFX с VTIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX).
CWBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1987 г.. VTIIX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index Hedged. Фонд был запущен 17 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности CWBFX и VTIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CWBFX и VTIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CWBFX American Funds Capital World Bond Fund | -2.63% | 7.78% | -3.25% | 5.81% | -17.52% | -2.59% |
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | -0.72% | 2.95% | 3.82% | 8.72% | -13.03% | -0.52% |
Доходность по периодам
С начала года, CWBFX показывает доходность -2.63%, что значительно ниже, чем у VTIIX с доходностью -0.72%.
CWBFX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- -2.63%
- 6 месяцев
- -2.45%
- 1 год
- 1.95%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -2.49%
- 10 лет*
- 0.15%
VTIIX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 2.40%
- 3 года*
- 3.68%
- 5 лет*
- 0.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CWBFX и VTIIX
CWBFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VTIIX в 0.11%.
Доходность на риск
CWBFX vs. VTIIX — Ранг доходности на риск
CWBFX
VTIIX
Сравнение CWBFX c VTIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWBFX | VTIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.56 | 1.06 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.58 | 0.89 | -0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.05 | 3.81 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWBFX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 | 0.75 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.02 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | -0.01 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между CWBFX и VTIIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWBFX и VTIIX
Дивидендная доходность CWBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности VTIIX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWBFX American Funds Capital World Bond Fund | 2.84% | 2.68% | 3.01% | 2.47% | 1.99% | 2.63% | 3.18% | 2.26% | 1.87% | 1.80% | 2.05% | 0.58% |
VTIIX Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class | 4.07% | 4.21% | 4.46% | 4.16% | 0.89% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CWBFX и VTIIX
Максимальная просадка CWBFX за все время составила -27.91%, что больше максимальной просадки VTIIX в -15.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWBFX и VTIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CWBFX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.91% | -15.95% | -11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.45% | -2.94% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.34% | -15.95% | -10.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.19% | -2.60% | -13.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.14% | -6.19% | +2.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.26% | 0.69% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWBFX и VTIIX
American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund Investor Class (VTIIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что CWBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CWBFX | VTIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 1.50% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 2.13% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 3.20% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.49% | 4.47% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.63% | 4.45% | +1.18% |