PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWBFX с GFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWBFX с GFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX).

CWBFX управляется American Funds. Фонд был запущен 3 авг. 1987 г.. GFFFX управляется American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..

Доходность

Сравнение доходности CWBFX и GFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWBFX и GFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund		-2.08%7.78%-3.25%5.81%-17.52%-5.17%9.91%7.66%-1.81%7.26%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		-8.03%19.96%28.28%37.51%-30.61%19.55%38.16%28.43%-2.96%26.38%

Доходность по периодам

С начала года, CWBFX показывает доходность -2.08%, что значительно выше, чем у GFFFX с доходностью -8.03%. За последние 10 лет акции CWBFX уступали акциям GFFFX по среднегодовой доходности: 0.20% против 14.56% соответственно.

CWBFX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.08%
6 месяцев
-2.02%
1 год
2.27%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
0.20%

GFFFX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.33%
С начала года
-8.03%
6 месяцев
-7.08%
1 год
17.05%
3 года*
20.50%
5 лет*
9.18%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds Capital World Bond Fund

American Funds The Growth Fund of America

Часто сравнивают с CWBFX:
CWBFX с SPYCWBFX с BNDXCWBFX с SWPPXCWBFX с ^GSPCCWBFX с VBILXCWBFX с AMCPXCWBFX с AHITX
Часто сравнивают с GFFFX:
GFFFX с SPYGFFFX с FCNTXGFFFX с VOOGFFFX с VUGGFFFX с QQQGFFFX с SCHGGFFFX с JEPI

Сравнение комиссий CWBFX и GFFFX

CWBFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GFFFX в 0.40%.

CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America

Доходность на риск

CWBFX vs. GFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWBFX
Ранг доходности на риск CWBFX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWBFX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWBFX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWBFX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWBFX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWBFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GFFFX
Ранг доходности на риск GFFFX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GFFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GFFFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GFFFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GFFFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GFFFX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWBFX c GFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) и American Funds The Growth Fund of America (GFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWBFXGFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.46

0.85

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.36

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

1.28

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

4.85

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWBFX vs. GFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWBFX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа GFFFX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWBFX и GFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWBFXGFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

0.85

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.46

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.74

-0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.85

0.75

+0.10

Корреляция

Корреляция между CWBFX и GFFFX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWBFX и GFFFX

Дивидендная доходность CWBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности GFFFX в 11.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CWBFX
American Funds Capital World Bond Fund		2.83%2.68%3.01%2.47%1.99%2.63%3.18%2.26%1.87%1.80%2.05%0.58%
GFFFX
American Funds The Growth Fund of America		11.90%10.95%9.23%7.64%4.32%8.42%4.51%7.38%12.29%7.27%6.87%9.13%

Просадки

Сравнение просадок CWBFX и GFFFX

Максимальная просадка CWBFX за все время составила -27.91%, что меньше максимальной просадки GFFFX в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWBFX и GFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CWBFXGFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.91%

-36.26%

+8.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.45%

-13.74%

+9.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.34%

-36.26%

+9.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.91%

-36.26%

+8.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.72%

-10.67%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.14%

-5.60%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.28%

3.62%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CWBFX и GFFFX

Текущая волатильность для American Funds Capital World Bond Fund (CWBFX) составляет 2.07%, в то время как у American Funds The Growth Fund of America (GFFFX) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что CWBFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWBFXGFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

6.76%

-4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.14%

12.14%

-9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.50%

21.02%

-15.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.50%

20.23%

-13.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.63%

19.64%

-14.01%