Сравнение CVY с THRV
CVY (Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF) and THRV (Prospera Income ETF) are both Diversified Portfolio funds. CVY is passively managed, while THRV is actively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVY charges 1.21%/yr vs 1.80%/yr for THRV.
Доходность
Сравнение доходности CVY и THRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVY показывает доходность 7.59%, что значительно выше, чем у THRV с доходностью 1.86%.
CVY
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 8.13%
- 1 год
- 17.25%
- 3 года*
- 15.33%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 8.41%
THRV
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVY и THRV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 7.59% | 1.12% |
THRV Prospera Income ETF | 1.86% | 0.16% |
Correlation
The correlation between CVY and THRV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVY vs. THRV — Ранг доходности на риск
CVY
THRV
Сравнение CVY c THRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF (CVY) и Prospera Income ETF (THRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVY | THRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.82 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVY | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 1.04 | -0.77 |
Просадки
Сравнение просадок CVY и THRV
Максимальная просадка CVY за все время составила -66.86%, что больше максимальной просадки THRV в -1.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVY и THRV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVY | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.86% | -1.50% | -65.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.43% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.79% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.28% | -0.51% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.41% | -0.44% | -9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVY и THRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVY | THRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.81% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.00% | 2.92% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.20% | 2.92% | +13.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 2.92% | +16.64% |
Сравнение комиссий CVY и THRV
CVY берет комиссию в 1.21%, что меньше комиссии THRV в 1.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVY и THRV
Дивидендная доходность CVY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности THRV в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVY Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF | 3.75% | 3.99% | 4.07% | 4.41% | 5.18% | 2.37% | 3.40% | 3.22% | 4.44% | 3.94% | 4.50% | 5.89% |
THRV Prospera Income ETF | 4.71% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVY and THRV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVY is cheaper at 1.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVY is cheaper with a 1.21% expense ratio, compared with 1.80% for THRV.
THRV has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 3.75% for CVY.
They also come from different issuers: Invesco and Prospera Funds. Their fees differ too: 1.21% for CVY and 1.80% for THRV.
Подберите оптимальное распределение для CVY и THRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор