PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с VWCE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVX с VWCE.DE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) is a stock, while VWCE.DE (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Over the past 5 years, CVX returned 16.33%/yr vs 10.87%/yr for VWCE.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и VWCE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVX торгуется в USD, в то время как VWCE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у VWCE.DE с доходностью 10.00%.

CVX

1 день
0.75%
1 месяц
1.23%
С начала года
25.18%
6 месяцев
27.20%
1 год
33.69%
3 года*
10.25%
5 лет*
16.33%
10 лет*
10.94%

VWCE.DE

1 день
1.71%
1 месяц
0.00%
С начала года
10.00%
6 месяцев
11.71%
1 год
26.52%
3 года*
19.75%
5 лет*
10.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и VWCE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
CVX
Chevron Corporation		25.18%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%-2.84%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		10.00%23.23%17.30%21.91%-18.24%18.47%15.65%7.58%

Correlation

The correlation between CVX and VWCE.DE is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2019 г.

0.24

The correlation between CVX and VWCE.DE shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с VWCE.DE:
VWCE.DE с IWDA.LVWCE.DE с VTVWCE.DE с VUAA.LVWCE.DE с EUNL.DEVWCE.DE с WEBN.DEVWCE.DE с ACWI.LVWCE.DE с SXR8.DE

Доходность на риск

CVX vs. VWCE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
VWCE.DE
Ранг доходности на риск VWCE.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCE.DE: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCE.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCE.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCE.DE: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c VWCE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CVXVWCE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
2.05

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.97

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.86

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.10

11.93

-5.84

CVX vs. VWCE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWCE.DE равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и VWCE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CVX и VWCE.DE

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки VWCE.DE в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и VWCE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXVWCE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-33.91%

-21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-8.91%

-5.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-17.27%

-3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-26.11%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-2.01%

-8.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-5.43%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.68%

2.14%

+3.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и VWCE.DE

Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWCE.DE) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXVWCE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.62%

3.93%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.86%

9.70%

+8.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.06%

12.46%

+9.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

15.33%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

17.33%

+11.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и VWCE.DE

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как VWCE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.73%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
VWCE.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CVX and VWCE.DE have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и VWCE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор