PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с SIE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с SIE.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and SIE.DE (Siemens Aktiengesellschaft) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while SIE.DE operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 15.89%/yr for SIE.DE. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и SIE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVX торгуется в USD, в то время как SIE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SIE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у SIE.DE с доходностью 14.82%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям SIE.DE по среднегодовой доходности: 10.98% против 15.89% соответственно.

CVX

1 день
1.03%
1 месяц
5.15%
С начала года
26.53%
6 месяцев
29.68%
1 год
40.62%
3 года*
10.57%
5 лет*
16.60%
10 лет*
10.98%

SIE.DE

1 день
-0.97%
1 месяц
1.16%
С начала года
14.82%
6 месяцев
18.68%
1 год
29.41%
3 года*
25.98%
5 лет*
16.78%
10 лет*
15.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и SIE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		26.53%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft		14.82%46.53%7.60%39.17%-17.49%22.83%27.65%22.31%-17.33%17.32%

Correlation

The correlation between CVX and SIE.DE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

0.33

The correlation between CVX and SIE.DE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Siemens Aktiengesellschaft

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с SIE.DE:
SIE.DE с SIEGYSIE.DE с SHL.DESIE.DE с SPYSIE.DE с DAXSIE.DE с AMKBYSIE.DE с ENEL.MISIE.DE с QQQ

Доходность на риск

CVX vs. SIE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SIE.DE
Ранг доходности на риск SIE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIE.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIE.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIE.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIE.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c SIE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVXSIE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.88

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.38

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.34

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

4.34

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVX vs. SIE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа SIE.DE равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и SIE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVXSIE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.88

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.53

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.28

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CVX и SIE.DE

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки SIE.DE в -71.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и SIE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXSIE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-71.30%

+15.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-21.96%

+7.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-29.45%

+8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-45.94%

+20.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-52.49%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-2.55%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-17.73%

+6.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

6.80%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и SIE.DE

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.14%, в то время как у Siemens Aktiengesellschaft (SIE.DE) волатильность равна 9.31%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXSIE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

9.31%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

26.41%

-8.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

33.43%

-11.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

32.48%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

29.78%

-0.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и SIE.DE

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности SIE.DE в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
SIE.DE
Siemens Aktiengesellschaft		1.97%2.17%2.49%2.50%3.09%2.29%3.32%3.62%4.21%3.44%3.32%4.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и SIE.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Siemens Aktiengesellschaft. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CVX значения в USD, SIE.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

CVX and SIE.DE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и SIE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор