PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с NOV.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с NOV.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and NOV.DE (Novo Nordisk A/S) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while NOV.DE operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 9.87%/yr for NOV.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и NOV.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Novo Nordisk A/S (NOV.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVX торгуется в USD, в то время как NOV.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOV.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у NOV.DE с доходностью -11.61%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции NOV.DE по среднегодовой доходности: 10.98% против 9.87% соответственно.

CVX

1 день
1.03%
1 месяц
5.15%
С начала года
26.53%
6 месяцев
29.68%
1 год
40.62%
3 года*
10.57%
5 лет*
16.60%
10 лет*
10.98%

NOV.DE

1 день
4.37%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-11.61%
6 месяцев
-5.22%
1 год
-38.05%
3 года*
-15.34%
5 лет*
4.12%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и NOV.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		26.53%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		-11.61%-38.94%-14.91%54.32%23.37%59.95%24.41%32.53%13.85%53.99%

Correlation

The correlation between CVX and NOV.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

0.13

The correlation between CVX and NOV.DE shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Novo Nordisk A/S

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с NOV.DE:
NOV.DE с NVONOV.DE с NOVO-B.CONOV.DE с 4AB.DENOV.DE с VOONOV.DE с LLYNOV.DE с FICONOV.DE с CSP1.L

Доходность на риск

CVX vs. NOV.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
NOV.DE
Ранг доходности на риск NOV.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOV.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOV.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOV.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOV.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOV.DE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c NOV.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Novo Nordisk A/S (NOV.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVXNOV.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-0.67

+2.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
-0.69

+3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.90

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.67

+3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

-1.00

+8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVX vs. NOV.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа NOV.DE равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и NOV.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVXNOV.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

-0.67

+2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.11

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.29

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.47

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CVX и NOV.DE

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки NOV.DE в -74.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и NOV.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXNOV.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-74.69%

+18.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-54.35%

+40.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-74.69%

+54.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-74.69%

+49.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-74.69%

+18.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-68.09%

+58.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-12.88%

+1.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

36.39%

-30.86%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и NOV.DE

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 7.14%, в то время как у Novo Nordisk A/S (NOV.DE) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOV.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXNOV.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

8.81%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

40.53%

-22.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

54.66%

-32.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

38.50%

-13.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

33.85%

-4.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и NOV.DE

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности NOV.DE в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
NOV.DE
Novo Nordisk A/S		4.11%3.54%1.58%1.01%1.17%1.27%1.98%2.08%27.19%2.27%3.67%1.25%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и NOV.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CVX значения в USD, NOV.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

CVX and NOV.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и NOV.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор