PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с GIVN.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с GIVN.SW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and GIVN.SW (Givaudan SA) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while GIVN.SW operates in Specialty Chemicals (Basic Materials). Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 8.76%/yr for GIVN.SW. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и GIVN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Givaudan SA (GIVN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVX торгуется в USD, в то время как GIVN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GIVN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у GIVN.SW с доходностью -6.96%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции GIVN.SW по среднегодовой доходности: 10.98% против 8.76% соответственно.

CVX

1 день
1.03%
1 месяц
5.15%
С начала года
26.53%
6 месяцев
29.68%
1 год
40.62%
3 года*
10.57%
5 лет*
16.60%
10 лет*
10.98%

GIVN.SW

1 день
1.46%
1 месяц
0.49%
С начала года
-6.96%
6 месяцев
-11.17%
1 год
-27.18%
3 года*
4.99%
5 лет*
-2.59%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и GIVN.SW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		26.53%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
GIVN.SW
Givaudan SA		-6.96%-7.79%7.76%38.22%-40.54%26.17%38.24%38.57%2.77%30.11%

Correlation

The correlation between CVX and GIVN.SW is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2007 г.

0.15

The correlation between CVX and GIVN.SW shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

Givaudan SA

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с GIVN.SW:
GIVN.SW с SPYGIVN.SW с HLMA.LGIVN.SW с SK.PAGIVN.SW с MAGIVN.SW с CAHGIVN.SW с ASML.ASGIVN.SW с NOVN.SW

Доходность на риск

CVX vs. GIVN.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
GIVN.SW
Ранг доходности на риск GIVN.SW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIVN.SW: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIVN.SW: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIVN.SW: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIVN.SW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIVN.SW: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c GIVN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Givaudan SA (GIVN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVXGIVN.SWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-1.25

+3.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
-1.72

+4.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.79

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

-0.84

+3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

-1.32

+8.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVX vs. GIVN.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа GIVN.SW равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и GIVN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVXGIVN.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

-1.25

+3.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

-0.10

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.40

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.44

-0.06

Просадки

Сравнение просадок CVX и GIVN.SW

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки GIVN.SW в -52.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и GIVN.SW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXGIVN.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-52.08%

-3.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-33.94%

+19.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-36.92%

+16.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-46.39%

+21.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-46.39%

-9.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-31.42%

+21.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-12.37%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

21.62%

-16.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и GIVN.SW

Chevron Corporation (CVX) и Givaudan SA (GIVN.SW) имеют волатильность 7.14% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXGIVN.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

6.91%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

18.09%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

23.07%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

24.89%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

21.95%

+7.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и GIVN.SW

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности GIVN.SW в 2.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
GIVN.SW
Givaudan SA		2.54%2.23%1.71%1.92%2.33%1.34%1.66%1.98%2.55%2.49%0.56%2.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и GIVN.SW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Givaudan SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CVX значения в USD, GIVN.SW значения в CHF

Часто задаваемые вопросы

CVX and GIVN.SW have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и GIVN.SW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор