PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVX с EOAN.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVX с EOAN.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CVX (Chevron Corporation) and EOAN.DE (E.ON SE) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while EOAN.DE operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 14.18%/yr for EOAN.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVX и EOAN.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и E.ON SE (EOAN.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVX торгуется в USD, в то время как EOAN.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EOAN.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у EOAN.DE с доходностью 14.05%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям EOAN.DE по среднегодовой доходности: 10.98% против 14.18% соответственно.

CVX

1 день
1.03%
1 месяц
5.15%
С начала года
26.53%
6 месяцев
29.68%
1 год
40.62%
3 года*
10.57%
5 лет*
16.60%
10 лет*
10.98%

EOAN.DE

1 день
-0.14%
1 месяц
-0.68%
С начала года
14.05%
6 месяцев
19.70%
1 год
23.54%
3 года*
24.52%
5 лет*
15.94%
10 лет*
14.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVX и EOAN.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVX
Chevron Corporation		26.53%10.10%1.29%-13.63%58.46%46.24%-25.95%15.27%-9.75%10.59%
EOAN.DE
E.ON SE		14.05%67.95%-9.15%40.29%-23.91%29.72%9.45%13.11%-6.32%58.87%

Correlation

The correlation between CVX and EOAN.DE is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г.

0.26

The correlation between CVX and EOAN.DE shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Chevron Corporation

E.ON SE

Часто сравнивают с CVX:
CVX с XOMCVX с OXYCVX с SHELCVX с TTECVX с CL=FCVX с VOOCVX с MPC
Часто сравнивают с EOAN.DE:
EOAN.DE с VOOEOAN.DE с RWE.DEEOAN.DE с SPYEOAN.DE с ETNEOAN.DE с RKT.LEOAN.DE с BRK-BEOAN.DE с AMZN

Доходность на риск

CVX vs. EOAN.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVX
Ранг доходности на риск CVX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EOAN.DE
Ранг доходности на риск EOAN.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EOAN.DE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EOAN.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EOAN.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EOAN.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EOAN.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVX c EOAN.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и E.ON SE (EOAN.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVXEOAN.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.98

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.45

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.18

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.00

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.37

4.83

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVX vs. EOAN.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа EOAN.DE равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и EOAN.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVXEOAN.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.98

+0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.66

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.03

+0.34

Просадки

Сравнение просадок CVX и EOAN.DE

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки EOAN.DE в -83.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и EOAN.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVXEOAN.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.77%

-83.08%

+27.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.99%

-10.90%

-3.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.64%

-29.35%

+8.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-46.16%

+21.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.77%

-46.16%

-9.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-16.86%

+7.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.39%

-56.76%

+45.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.53%

4.51%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и EOAN.DE

Chevron Corporation (CVX) и E.ON SE (EOAN.DE) имеют волатильность 7.14% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVXEOAN.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

7.48%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.78%

18.21%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.97%

22.25%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.13%

23.75%

+1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.16%

24.21%

+4.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и EOAN.DE

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности EOAN.DE в 3.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVX
Chevron Corporation		3.69%4.49%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%
EOAN.DE
E.ON SE		3.16%3.41%4.71%4.20%5.25%3.85%5.08%4.51%3.48%2.32%7.46%6.38%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и EOAN.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и E.ON SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CVX значения в USD, EOAN.DE значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

CVX and EOAN.DE have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVX и EOAN.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор