Сравнение CVX с EGLN.L
CVX (Chevron Corporation) is a stock, while EGLN.L (iShares Physical Gold ETC) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Over the past 10 years, CVX returned 10.94%/yr vs 11.12%/yr for EGLN.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и EGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CVX торгуется в USD, в то время как EGLN.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EGLN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 25.18%, что значительно выше, чем у EGLN.L с доходностью -2.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CVX имеют среднегодовую доходность 10.94%, а акции EGLN.L немного впереди с 11.12%.
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
EGLN.L
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 24.16%
- 3 года*
- 29.23%
- 5 лет*
- 17.39%
- 10 лет*
- 11.12%
Сравнение доходности по годам CVX и EGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | -2.27% | 65.63% | 26.01% | 12.82% | -0.37% | -3.23% | 23.75% | 18.25% | -1.44% | 13.61% |
Correlation
The correlation between CVX and EGLN.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.08 |
The correlation between CVX and EGLN.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.09 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. EGLN.L — Ранг доходности на риск
CVX
EGLN.L
Сравнение CVX c EGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и iShares Physical Gold ETC (EGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVX | EGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.19 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.06 | +1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.10 | 3.23 | +2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVX и EGLN.L
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки EGLN.L в -59.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и EGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -59.11% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -22.68% | +8.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -22.68% | +2.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -22.68% | -2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -26.49% | -29.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -20.57% | +10.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -33.85% | +22.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 7.44% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и EGLN.L
Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с iShares Physical Gold ETC (EGLN.L) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | EGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.62% | 7.25% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 21.66% | -3.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.06% | 24.87% | -2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 18.43% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 17.10% | +12.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и EGLN.L
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, тогда как EGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
EGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVX and EGLN.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CVX и EGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор