Сравнение CVX с DTE.DE
CVX (Chevron Corporation) and DTE.DE (Deutsche Telekom AG) are both stocks. CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while DTE.DE operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, CVX returned 10.98%/yr vs 10.78%/yr for DTE.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVX и DTE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CVX торгуется в USD, в то время как DTE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DTE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CVX показывает доходность 26.53%, что значительно выше, чем у DTE.DE с доходностью 2.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CVX имеют среднегодовую доходность 10.98%, а акции DTE.DE немного отстают с 10.78%.
CVX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.15%
- С начала года
- 26.53%
- 6 месяцев
- 29.68%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 16.60%
- 10 лет*
- 10.98%
DTE.DE
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- -13.44%
- 3 года*
- 19.52%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам CVX и DTE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 26.53% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 2.67% | 11.26% | 29.65% | 24.16% | 12.13% | 4.01% | 23.44% | 0.78% | 0.06% | 6.87% |
Correlation
The correlation between CVX and DTE.DE is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2007 г. | 0.27 |
The correlation between CVX and DTE.DE shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVX vs. DTE.DE — Ранг доходности на риск
CVX
DTE.DE
Сравнение CVX c DTE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Deutsche Telekom AG (DTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVX | DTE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.92 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | -0.61 | +3.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.37 | -1.04 | +8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVX | DTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | -0.53 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.57 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.33 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок CVX и DTE.DE
Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что больше максимальной просадки DTE.DE в -46.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и DTE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVX | DTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.77% | -46.92% | -8.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.99% | -21.05% | +7.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.64% | -21.76% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -25.72% | +0.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.77% | -34.68% | -21.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -17.19% | +7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.39% | -13.36% | +1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 12.18% | -6.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и DTE.DE
Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Deutsche Telekom AG (DTE.DE) с волатильностью 6.46%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVX | DTE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 6.46% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 19.97% | -2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 24.80% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.13% | 21.78% | +3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.16% | 20.99% | +8.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и DTE.DE
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности DTE.DE в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.69% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
DTE.DE Deutsche Telekom AG | 3.59% | 3.25% | 2.67% | 3.22% | 3.43% | 3.68% | 8.02% | 4.80% | 4.39% | 4.06% | 3.36% | 3.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVX и DTE.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Deutsche Telekom AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CVX and DTE.DE have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CVX и DTE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор