PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVSB с CVLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVSB с CVLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC).

CVSB и CVLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVSB - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. CVLC - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CVSB и CVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVSB и CVLC

2026 (YTD)202520242023
CVSB
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF		0.64%4.92%6.23%5.40%
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		-3.93%16.13%24.20%17.14%

Доходность по периодам

С начала года, CVSB показывает доходность 0.64%, что значительно выше, чем у CVLC с доходностью -3.93%.

CVSB

1 день
-0.08%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.64%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.47%
3 года*
5.60%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVLC

1 день
0.87%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-1.27%
1 год
17.99%
3 года*
17.74%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Часто сравнивают с CVSB:
CVSB с SGOVCVSB с PULSCVSB с EVSDCVSB с EMNTCVSB с CVSECVSB с BILSCVSB с CUSD
Часто сравнивают с CVLC:
CVLC с ESGVCVLC с CDEICVLC с VOOCVLC с KLIPCVLC с SRLNCVLC с ESGUCVLC с VTI

Сравнение комиссий CVSB и CVLC

CVSB берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии CVLC в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CVSB
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Доходность на риск

CVSB vs. CVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVSB
Ранг доходности на риск CVSB: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSB: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSB: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSB: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSB c CVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSBCVLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.97

0.96

+3.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.03

1.48

+4.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.05

1.22

+0.83

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

9.49

1.47

+8.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

60.16

6.81

+53.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVSB vs. CVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSB на текущий момент составляет 3.97, что выше коэффициента Шарпа CVLC равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSB и CVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSBCVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97

0.96

+3.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.06

1.06

+3.00

Корреляция

Корреляция между CVSB и CVLC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSB и CVLC

Дивидендная доходность CVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности CVLC в 1.04%

TTM202520242023
CVSB
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF		4.49%4.72%5.13%4.95%
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		1.04%1.02%1.03%0.91%

Просадки

Сравнение просадок CVSB и CVLC

Максимальная просадка CVSB за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки CVLC в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSB и CVLC.

Загрузка...

Показатели просадок

CVSBCVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.63%

-19.92%

+19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.47%

-12.46%

+11.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-6.05%

+5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-2.49%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

2.70%

-2.63%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSB и CVLC

Текущая волатильность для Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) составляет 0.25%, в то время как у Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что CVSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVSBCVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.25%

5.67%

-5.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.62%

9.87%

-9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13%

18.85%

-17.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.35%

15.67%

-14.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.35%

15.67%

-14.32%