Сравнение CVSB с CVLC
CVSB (Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF) and CVLC (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF) are both exchange-traded funds - CVSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Calvert, while CVLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. CVSB is actively managed, while CVLC is passively managed. Over the past 3 years, CVSB returned 5.40%/yr vs 21.54%/yr for CVLC. Their 0.08 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CVSB charges 0.24%/yr vs 0.15%/yr for CVLC.
Доходность
Сравнение доходности CVSB и CVLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVSB показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у CVLC с доходностью 15.54%.
CVSB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 2.22%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.37%
CVLC
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 14.60%
- С начала года
- 15.54%
- 1 год
- 26.24%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.57%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.10M | $4.03M | $3.07M | |
| $2.44M | $2.35M | $1.94M |
Сравнение доходности по годам CVSB и CVLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 2.22% | 4.92% | 6.23% | 5.45% |
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 15.54% | 16.13% | 24.20% | 19.04% |
Correlation
The correlation between CVSB and CVLC is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2023 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVSB vs. CVLC — Ранг доходности на риск
CVSB
CVLC
Сравнение CVSB c CVLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVSB | CVLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.46 | 1.35 | +1.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.05 | 2.74 | +16.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 80.05 | 12.05 | +68.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVSB и CVLC
Максимальная просадка CVSB за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки CVLC в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSB и CVLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVSB | CVLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.63% | -19.92% | +19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.23% | -9.61% | +9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.63% | -19.92% | +19.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.14% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -2.36% | +2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.05% | 2.18% | -2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVSB и CVLC
Текущая волатильность для Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) составляет 0.19%, в то время как у Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что CVSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVSB | CVLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 4.21% | -4.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.56% | 10.86% | -10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82% | 13.47% | -12.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.30% | 15.57% | -14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.30% | 15.57% | -14.27% |
Сравнение комиссий CVSB и CVLC
CVSB берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии CVLC в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVSB и CVLC
Дивидендная доходность CVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.27%, что больше доходности CVLC в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 0.89% | 1.02% | 1.03% | 0.91% |
CVSB Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF | 4.27% | 4.72% | 5.13% | 4.95% |
Часто задаваемые вопросы
CVSB and CVLC have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVLC has higher volatility (4.21%) compared to CVSB (0.19%). In terms of maximum drawdown, CVSB dropped -0.63% vs CVLC's -19.92%.
On 3-year performance, CVLC leads with 21.54% vs 5.40% for CVSB. On fees, CVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVSB has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CVLC has performed better with a 21.54% return vs 5.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for CVSB.
CVSB has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 0.89% for CVLC.
CVSB is categorized as Ultrashort Bond, while CVLC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.24% for CVSB and 0.15% for CVLC.
CVSB currently has the higher Sharpe Ratio (5.26 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVSB и CVLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор