PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CVSB с CVLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CVSB и CVLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVSB показывает доходность 1.48%, что значительно ниже, чем у CVLC с доходностью 12.35%.


CVSB

1 день
-0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.48%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.48%
3 года*
5.54%
5 лет*
10 лет*

CVLC

1 день
-0.73%
1 месяц
5.88%
С начала года
12.35%
6 месяцев
12.15%
1 год
29.31%
3 года*
22.30%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVSB и CVLC


2026 (YTD)202520242023
CVSB
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
1.48%4.92%6.23%5.40%
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
12.35%16.13%24.20%17.14%

Correlation

The correlation between CVSB and CVLC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Доходность на риск

CVSB vs. CVLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVSB
Ранг доходности на риск CVSB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSB: 9898
Ранг коэф-та Мартина

CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVSB c CVLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) и Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CVSBCVLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+5.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.38

1.42

+0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

19.85

3.06

+16.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

80.53

14.09

+66.44

CVSB vs. CVLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVSB на текущий момент составляет 5.12, что выше коэффициента Шарпа CVLC равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVSB и CVLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CVSBCVLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.12

2.36

+2.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

4.13

1.37

+2.76

Просадки

Сравнение просадок CVSB и CVLC

Максимальная просадка CVSB за все время составила -0.63%, что меньше максимальной просадки CVLC в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVSB и CVLC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CVSBCVLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.63%

-19.92%

+19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.23%

-9.61%

+9.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.63%

-19.92%

+19.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.73%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.05%

-2.41%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

2.09%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CVSB и CVLC

Текущая волатильность для Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) составляет 0.15%, в то время как у Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что CVSB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CVSBCVLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.15%

3.36%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.53%

9.66%

-9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88%

12.51%

-11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

15.55%

-14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.32%

15.55%

-14.23%

Сравнение комиссий CVSB и CVLC

CVSB берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии CVLC в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CVSB и CVLC

Дивидендная доходность CVSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности CVLC в 0.89%


ПозицияTTM202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
0.89%1.02%1.03%0.91%
CVSB
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
4.37%4.72%5.13%4.95%

Часто задаваемые вопросы


CVSB and CVLC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVLC has higher volatility (3.36%) compared to CVSB (0.15%). In terms of maximum drawdown, CVSB dropped -0.63% vs CVLC's -19.92%.

On 3-year performance, CVLC leads with 22.30% vs 5.54% for CVSB. On fees, CVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVSB has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVLC has performed better with a 22.30% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for CVSB.

CVSB has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.89% for CVLC.

CVSB is categorized as Ultrashort Bond, while CVLC is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.24% for CVSB and 0.15% for CVLC.

CVSB currently has the higher Sharpe Ratio (5.12 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVSB и CVLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор