Сравнение CVS с QQ.L
CVS (CVS Health Corporation) and QQ.L (QinetiQ Group plc) are both stocks. CVS operates in Healthcare Plans (Healthcare), while QQ.L operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CVS returned 3.16%/yr vs 8.24%/yr for QQ.L. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CVS и QQ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CVS торгуется в USD, в то время как QQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CVS показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у QQ.L с доходностью 6.22%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям QQ.L по среднегодовой доходности: 3.16% против 8.24% соответственно.
CVS
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 7.21%
- С начала года
- 24.42%
- 6 месяцев
- 29.02%
- 1 год
- 58.27%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- 3.16%
QQ.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 9.26%
- С начала года
- 6.22%
- 6 месяцев
- 13.27%
- 1 год
- -14.20%
- 3 года*
- 14.17%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 8.24%
Сравнение доходности по годам CVS и QQ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 24.42% | 84.35% | -40.77% | -12.53% | -7.63% | 54.87% | -5.14% | 17.26% | -7.04% | -5.75% |
QQ.L QinetiQ Group plc | 6.22% | 16.51% | 34.93% | -6.83% | 22.49% | -15.85% | -5.88% | 32.93% | 19.94% | -1.29% |
Correlation
The correlation between CVS and QQ.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2007 г. | 0.18 |
The correlation between CVS and QQ.L shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CVS:
$124.17B
QQ.L:
£2.46B
CVS:
$2.30
QQ.L:
-£0.14
CVS:
0.30
QQ.L:
0.66
CVS:
1.60
QQ.L:
4.44
CVS:
$407.91B
QQ.L:
£3.85B
CVS:
$56.59B
QQ.L:
£372.10M
CVS:
$9.99B
QQ.L:
£533.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVS vs. QQ.L — Ранг доходности на риск
CVS
QQ.L
Сравнение CVS c QQ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и QinetiQ Group plc (QQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVS | QQ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.93 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | -0.65 | +4.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.17 | -1.27 | +10.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVS | QQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | -0.54 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.21 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.27 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.16 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок CVS и QQ.L
Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, примерно равная максимальной просадке QQ.L в -61.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и QQ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVS | QQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.07% | -61.16% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.44% | -27.17% | +10.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.98% | -32.62% | -11.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.79% | -34.00% | -22.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.79% | -43.00% | -13.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -17.69% | +16.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.55% | -20.63% | +1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 13.86% | -7.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVS и QQ.L
Текущая волатильность для CVS Health Corporation (CVS) составляет 8.88%, в то время как у QinetiQ Group plc (QQ.L) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что CVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVS | QQ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.88% | 12.69% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.90% | 23.28% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.07% | 33.09% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.96% | 32.43% | -2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.30% | 31.01% | -1.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVS и QQ.L
Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности QQ.L в 1.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVS CVS Health Corporation | 2.74% | 3.35% | 5.93% | 3.06% | 2.36% | 1.94% | 2.93% | 2.69% | 3.05% | 2.76% | 2.15% | 1.43% |
QQ.L QinetiQ Group plc | 1.92% | 2.00% | 1.99% | 2.49% | 2.04% | 2.59% | 2.06% | 1.84% | 2.20% | 2.60% | 2.17% | 1.99% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CVS и QQ.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVS Health Corporation и QinetiQ Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CVS и QQ.L
CVS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о валовой прибыли в 15.62B при выручке в 100.43B, что соответствует валовой рентабельности в 15.6%.
QQ.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QinetiQ Group plc сообщила о валовой прибыли в 110.20M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 10.8%.
CVS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.68B при выручке в 100.43B, что соответствует операционной рентабельности 4.7%.
QQ.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QinetiQ Group plc сообщила об операционной прибыли в 110.20M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
CVS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CVS Health Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.94B при выручке в 100.43B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.
QQ.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., QinetiQ Group plc сообщила о чистой прибыли в 69.20M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
CVS and QQ.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CVS и QQ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор