PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVS с LDO.MI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CVS с LDO.MI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CVS (CVS Health Corporation) and LDO.MI (Leonardo S.p.A.) are both stocks. CVS operates in Healthcare Plans (Healthcare), while LDO.MI operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, CVS returned 3.16%/yr vs 19.42%/yr for LDO.MI. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CVS и LDO.MI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CVS Health Corporation (CVS) и Leonardo S.p.A. (LDO.MI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CVS торгуется в USD, в то время как LDO.MI торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDO.MI были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CVS показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у LDO.MI с доходностью 3.06%. За последние 10 лет акции CVS уступали акциям LDO.MI по среднегодовой доходности: 3.16% против 19.42% соответственно.

CVS

1 день
1.20%
1 месяц
7.21%
С начала года
24.42%
6 месяцев
29.02%
1 год
58.27%
3 года*
14.98%
5 лет*
6.17%
10 лет*
3.16%

LDO.MI

1 день
0.87%
1 месяц
-5.00%
С начала года
3.06%
6 месяцев
8.30%
1 год
0.39%
3 года*
76.77%
5 лет*
48.39%
10 лет*
19.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVS и LDO.MI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVS
CVS Health Corporation		24.42%84.35%-40.77%-12.53%-7.63%54.87%-5.14%17.26%-7.04%-5.75%
LDO.MI
Leonardo S.p.A.		3.06%116.42%65.76%93.57%22.66%-1.81%-36.54%35.11%-25.08%-14.34%

Correlation

The correlation between CVS and LDO.MI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2007 г.

0.18

The correlation between CVS and LDO.MI shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVS Health Corporation

Leonardo S.p.A.

Часто сравнивают с CVS:
CVS с WBACVS с UNHCVS с VOOCVS с SCHDCVS с ABBVCVS с VHTCVS с VTI
Часто сравнивают с LDO.MI:
LDO.MI с FINMYLDO.MI с SAABYLDO.MI с BA.LLDO.MI с RHM.DELDO.MI с AM.PALDO.MI с SPYLDO.MI с BAESY

Доходность на риск

CVS vs. LDO.MI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVS
Ранг доходности на риск CVS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
LDO.MI
Ранг доходности на риск LDO.MI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDO.MI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDO.MI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDO.MI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDO.MI: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDO.MI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVS c LDO.MI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CVS Health Corporation (CVS) и Leonardo S.p.A. (LDO.MI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVSLDO.MIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
-0.02

+1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
0.27

+2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.03

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.56

-0.04

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.17

-0.07

+9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVS vs. LDO.MI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVS на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа LDO.MI равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVS и LDO.MI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVSLDO.MIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

-0.02

+1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

1.30

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.50

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.14

+0.20

Просадки

Сравнение просадок CVS и LDO.MI

Максимальная просадка CVS за все время составила -64.07%, что меньше максимальной просадки LDO.MI в -88.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVS и LDO.MI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVSLDO.MIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.07%

-88.08%

+24.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.44%

-22.61%

+6.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.98%

-22.61%

-21.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.79%

-39.97%

-16.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.79%

-73.32%

+16.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-19.12%

+18.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.55%

-50.79%

+31.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

10.71%

-4.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CVS и LDO.MI

Текущая волатильность для CVS Health Corporation (CVS) составляет 8.88%, в то время как у Leonardo S.p.A. (LDO.MI) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что CVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDO.MI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVSLDO.MIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

10.89%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.90%

30.19%

-4.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.07%

41.92%

-10.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.96%

36.79%

-6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.30%

38.78%

-9.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVS и LDO.MI

Дивидендная доходность CVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, что больше доходности LDO.MI в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVS
CVS Health Corporation		2.74%3.35%5.93%3.06%2.36%1.94%2.93%2.69%3.05%2.76%2.15%1.43%
LDO.MI
Leonardo S.p.A.		1.01%1.06%1.08%0.94%1.74%0.00%2.37%1.34%1.82%1.41%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVS и LDO.MI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CVS Health Corporation и Leonardo S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. CVS значения в USD, LDO.MI значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

CVS and LDO.MI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVS и LDO.MI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор