Сравнение CVRT с RNWZ
CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) and RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) are both exchange-traded funds - CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos, while RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. Over the past year, CVRT returned 70.87% vs 34.43% for RNWZ. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. CVRT charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for RNWZ.
Доходность
Сравнение доходности CVRT и RNWZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVRT показывает доходность 35.47%, что значительно выше, чем у RNWZ с доходностью 15.40%.
CVRT
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- 35.47%
- 6 месяцев
- 35.23%
- 1 год
- 70.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RNWZ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 15.40%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 34.43%
- 3 года*
- 11.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVRT и RNWZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 35.47% | 29.37% | 13.23% | 11.44% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 15.40% | 36.33% | -7.36% | 23.46% |
Correlation
The correlation between CVRT and RNWZ is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2023 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVRT vs. RNWZ — Ранг доходности на риск
CVRT
RNWZ
Сравнение CVRT c RNWZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVRT | RNWZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.39 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.08 | 4.81 | +3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.81 | 12.90 | +15.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVRT и RNWZ
Максимальная просадка CVRT за все время составила -20.71%, что меньше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и RNWZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVRT | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.71% | -24.90% | +4.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | -7.07% | -1.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.00% | -5.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.09% | -7.17% | +4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.41% | 2.63% | -0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRT и RNWZ
Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) имеет более высокую волатильность в 9.05% по сравнению с TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что CVRT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVRT | RNWZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.05% | 5.01% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.78% | 12.10% | +6.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.44% | 15.25% | +7.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.24% | 16.98% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 16.98% | +3.26% |
Сравнение комиссий CVRT и RNWZ
CVRT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии RNWZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRT и RNWZ
Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности RNWZ в 1.94%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.48% | 1.68% | 1.49% | 0.32% | 0.00% |
RNWZ TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF | 1.94% | 2.12% | 2.36% | 3.87% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
CVRT and RNWZ have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVRT has higher volatility (9.05%) compared to RNWZ (5.01%). In terms of maximum drawdown, CVRT dropped -20.71% vs RNWZ's -24.90%.
On 1-year performance, CVRT leads with 70.87% vs 34.43% for RNWZ. On fees, CVRT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, RNWZ has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 70.87% return vs 34.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CVRT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.
RNWZ has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.48% for CVRT.
CVRT is categorized as Convertible Bonds, while RNWZ is Energy Equities. They also come from different issuers: Calamos and TrueShares. Their fees differ too: 0.69% for CVRT and 0.75% for RNWZ.
CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVRT и RNWZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор