Сравнение CVRT с CAIQ
CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) and CAIQ (Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF) are both exchange-traded funds - CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos, while CAIQ is a Nasdaq-100 fund tracking the MerQube Nasdaq-100 Vol Advantage Autocallable Index. CVRT is actively managed, while CAIQ is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVRT charges 0.69%/yr vs 0.74%/yr for CAIQ.
Доходность
Сравнение доходности CVRT и CAIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVRT показывает доходность 40.89%, что значительно выше, чем у CAIQ с доходностью 13.25%.
CVRT
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- 8.71%
- С начала года
- 40.89%
- 6 месяцев
- 41.79%
- 1 год
- 76.22%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAIQ
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 13.25%
- 6 месяцев
- 12.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVRT и CAIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 40.89% | 6.70% |
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 13.25% | 4.03% |
Correlation
The correlation between CVRT and CAIQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVRT vs. CAIQ — Ранг доходности на риск
CVRT
CAIQ
Сравнение CVRT c CAIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) и Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF (CAIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVRT | CAIQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVRT | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.84 | 2.63 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок CVRT и CAIQ
Максимальная просадка CVRT за все время составила -20.71%, что больше максимальной просадки CAIQ в -9.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRT и CAIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVRT | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.71% | -9.06% | -11.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -0.27% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.06% | -1.72% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRT и CAIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVRT | CAIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 14.03% | +7.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.96% | 14.03% | +5.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.96% | 14.03% | +5.93% |
Сравнение комиссий CVRT и CAIQ
CVRT берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CAIQ в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRT и CAIQ
Дивидендная доходность CVRT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности CAIQ в 8.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAIQ Calamos Nasdaq Autocallable Income ETF | 8.48% | 1.54% | 0.00% | 0.00% |
CVRT Calamos Convertible Equity Alternative ETF | 1.43% | 1.68% | 1.49% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
CVRT and CAIQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVRT is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVRT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.74% for CAIQ.
CAIQ has the higher dividend yield at 8.48%, compared with 1.43% for CVRT.
CVRT is categorized as Convertible Bonds, while CAIQ is Nasdaq-100. Their fees differ too: 0.69% for CVRT and 0.74% for CAIQ.
Подберите оптимальное распределение для CVRT и CAIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор