Сравнение CVRD с FIYY
CVRD (Madison Covered Call ETF) and FIYY (GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. CVRD charges 0.90%/yr vs 1.07%/yr for FIYY.
Доходность
Сравнение доходности CVRD и FIYY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CVRD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 0.08%
- 6 месяцев
- -0.64%
- С начала года
- 1.89%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FIYY
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.45%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVRD и FIYY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | -1.09% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | -1.79% |
Correlation
The correlation between CVRD and FIYY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2026 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVRD vs. FIYY — Ранг доходности на риск
CVRD
FIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CVRD c FIYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Madison Covered Call ETF (CVRD) и GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF (FIYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVRD | FIYY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVRD и FIYY
Максимальная просадка CVRD за все время составила -17.95%, что больше максимальной просадки FIYY в -2.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVRD и FIYY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVRD | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.95% | -2.51% | -15.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -1.91% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -1.50% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVRD и FIYY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVRD | FIYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.97% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.73% | 4.95% | +4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.72% | 4.95% | +6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.72% | 4.95% | +6.77% |
Сравнение комиссий CVRD и FIYY
CVRD берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии FIYY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVRD и FIYY
Дивидендная доходность CVRD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.74%, что больше доходности FIYY в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CVRD Madison Covered Call ETF | 7.74% | 7.63% | 15.70% | 1.50% |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y+ Treasuries ETF | 1.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CVRD and FIYY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVRD is cheaper at 0.90% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVRD is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.07% for FIYY.
CVRD has the higher dividend yield at 7.74%, compared with 1.13% for FIYY.
They also come from different issuers: Madison and GraniteShares. Their fees differ too: 0.90% for CVRD and 1.07% for FIYY.
Подберите оптимальное распределение для CVRD и FIYY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор