Сравнение CVNX с QTAP
CVNX (Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, CVNX returned -39.63% vs 20.69% for QTAP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CVNX charges 1.31%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.
Доходность
Сравнение доходности CVNX и QTAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVNX показывает доходность -46.52%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 13.89%.
CVNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- -54.25%
- С начала года
- -46.52%
- 1 год
- -39.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTAP
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.16%
- 6 месяцев
- 13.32%
- С начала года
- 13.89%
- 1 год
- 20.69%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVNX и QTAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVNX Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF | -46.52% | 29.94% |
QTAP Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April | 13.89% | 10.46% |
Correlation
The correlation between CVNX and QTAP is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVNX vs. QTAP — Ранг доходности на риск
CVNX
QTAP
Сравнение CVNX c QTAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CVNX | QTAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.81 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 8.34 | -8.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 42.65 | -43.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CVNX и QTAP
Максимальная просадка CVNX за все время составила -69.62%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVNX и QTAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVNX | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.62% | -29.44% | -40.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.62% | -2.49% | -67.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.59% | -0.78% | -56.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.30% | -4.94% | -27.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.85% | 0.49% | +40.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVNX и QTAP
Текущая волатильность для Defiance Daily Target 2X Long CVNA ETF (CVNX) составляет 0.00%, в то время как у Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что CVNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVNX | QTAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 2.45% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.38% | 5.24% | +75.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 115.15% | 6.23% | +108.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 112.32% | 18.92% | +93.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 112.32% | 18.62% | +93.70% |
Сравнение комиссий CVNX и QTAP
CVNX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVNX и QTAP
Ни CVNX, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CVNX and QTAP have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTAP has higher volatility (2.45%) compared to CVNX (0.00%). In terms of maximum drawdown, CVNX dropped -69.62% vs QTAP's -29.44%.
On 1-year performance, QTAP leads with 20.69% vs -39.63% for CVNX. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, CVNX has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QTAP has performed better with a 20.69% return vs -39.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 1.31% for CVNX.
CVNX and QTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Defiance and Innovator. Their fees differ too: 1.31% for CVNX and 0.79% for QTAP.
QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CVNX и QTAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор