PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMIX с GLLSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVMIX с GLLSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX).

CVMIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. GLLSX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 29 авг. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CVMIX и GLLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVMIX и GLLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		2.82%36.77%6.37%4.74%-22.57%-7.43%24.88%22.65%-15.23%44.71%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		8.83%34.81%0.73%21.35%-23.04%36.50%15.93%23.64%-11.50%23.06%

Доходность по периодам

С начала года, CVMIX показывает доходность 2.82%, что значительно ниже, чем у GLLSX с доходностью 8.83%. За последние 10 лет акции CVMIX уступали акциям GLLSX по среднегодовой доходности: 8.11% против 11.92% соответственно.

CVMIX

1 день
3.23%
1 месяц
-10.51%
С начала года
2.82%
6 месяцев
9.44%
1 год
36.12%
3 года*
14.45%
5 лет*
1.57%
10 лет*
8.11%

GLLSX

1 день
3.18%
1 месяц
-10.26%
С начала года
8.83%
6 месяцев
18.55%
1 год
52.10%
3 года*
18.93%
5 лет*
12.59%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Emerging Markets Equity Fund

abrdn Emerging Markets ex-China Fund

Часто сравнивают с CVMIX:
CVMIX с CYBIXCVMIX с ANNPXCVMIX с KOMPCVMIX с AVEMCVMIX с AVESCVMIX с VWOCVMIX с VOO
Часто сравнивают с GLLSX:
GLLSX с ^GSPCGLLSX с EMXCGLLSX с DEMIXGLLSX с DESIXGLLSX с FSSGXGLLSX с EITEXGLLSX с MADCX

Сравнение комиссий CVMIX и GLLSX

CVMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GLLSX в 1.23%.

GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

CVMIX vs. GLLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMIX
Ранг доходности на риск CVMIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMIX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
GLLSX
Ранг доходности на риск GLLSX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLLSX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLLSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLLSX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMIX c GLLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVMIXGLLSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.88

2.70

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

3.29

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.50

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

3.64

-1.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.41

15.21

-4.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVMIX vs. GLLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMIX на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа GLLSX равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMIX и GLLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVMIXGLLSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.70

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.73

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.57

-0.20

Корреляция

Корреляция между CVMIX и GLLSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMIX и GLLSX

Дивидендная доходность CVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что больше доходности GLLSX в 1.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		2.19%2.26%0.63%0.92%0.79%0.76%0.41%0.68%1.24%0.27%0.84%1.26%
GLLSX
abrdn Emerging Markets ex-China Fund		1.72%1.88%0.74%0.77%29.32%22.85%0.00%3.38%9.47%8.40%1.09%0.94%

Просадки

Сравнение просадок CVMIX и GLLSX

Максимальная просадка CVMIX за все время составила -43.96%, что больше максимальной просадки GLLSX в -32.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMIX и GLLSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVMIXGLLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-32.59%

-11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-14.39%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.71%

-30.02%

-10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.96%

-32.59%

-11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.20%

-11.66%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-7.99%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.44%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMIX и GLLSX

Текущая волатильность для Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) составляет 10.67%, в то время как у abrdn Emerging Markets ex-China Fund (GLLSX) волатильность равна 11.43%. Это указывает на то, что CVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVMIXGLLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.67%

11.43%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

15.86%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

19.71%

-0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.86%

17.27%

+0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.15%

17.37%

+0.78%