PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVMIX с DEMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVMIX с DEMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX).

CVMIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. DEMIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 9 июн. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности CVMIX и DEMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVMIX и DEMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		-0.39%36.77%6.37%4.74%-22.57%-7.43%24.88%22.65%-15.23%44.71%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		13.36%86.79%6.52%17.59%-28.66%-2.08%26.09%24.33%-17.10%41.98%

Доходность по периодам

С начала года, CVMIX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у DEMIX с доходностью 13.36%. За последние 10 лет акции CVMIX уступали акциям DEMIX по среднегодовой доходности: 7.77% против 14.40% соответственно.

CVMIX

1 день
-1.55%
1 месяц
-14.15%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
6.65%
1 год
32.39%
3 года*
13.24%
5 лет*
1.21%
10 лет*
7.77%

DEMIX

1 день
0.99%
1 месяц
-18.24%
С начала года
13.36%
6 месяцев
43.46%
1 год
104.80%
3 года*
35.24%
5 лет*
12.50%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Emerging Markets Equity Fund

Delaware Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с CVMIX:
CVMIX с CYBIXCVMIX с ANNPXCVMIX с KOMPCVMIX с AVEMCVMIX с AVESCVMIX с VWOCVMIX с VOO
Часто сравнивают с DEMIX:
DEMIX с SPYDEMIX с LZEMXDEMIX с RAFGXDEMIX с EMEQDEMIX с RGAGXDEMIX с DFWVXDEMIX с PBP

Сравнение комиссий CVMIX и DEMIX

CVMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии DEMIX в 1.26%.

DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

CVMIX vs. DEMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVMIX
Ранг доходности на риск CVMIX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVMIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVMIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVMIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVMIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVMIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DEMIX
Ранг доходности на риск DEMIX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEMIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVMIX c DEMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVMIXDEMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.64

3.11

-1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

3.29

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.51

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.94

4.81

-2.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.60

18.57

-9.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVMIX vs. DEMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVMIX на текущий момент составляет 1.64, что ниже коэффициента Шарпа DEMIX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMIX и DEMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVMIXDEMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64

3.11

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.54

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.66

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.09

Корреляция

Корреляция между CVMIX и DEMIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVMIX и DEMIX

Дивидендная доходность CVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности DEMIX в 16.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CVMIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund		2.26%2.26%0.63%0.92%0.79%0.76%0.41%0.68%1.24%0.27%0.84%1.26%
DEMIX
Delaware Emerging Markets Fund		16.74%18.97%1.99%2.95%1.89%3.42%0.87%0.80%0.65%1.80%0.94%0.30%

Просадки

Сравнение просадок CVMIX и DEMIX

Максимальная просадка CVMIX за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки DEMIX в -63.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMIX и DEMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CVMIXDEMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.96%

-63.15%

+19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.95%

-20.32%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.71%

-43.95%

+3.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.96%

-46.29%

+2.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.95%

-19.53%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.38%

-18.54%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

5.26%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CVMIX и DEMIX

Текущая волатильность для Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) составляет 9.94%, в то время как у Delaware Emerging Markets Fund (DEMIX) волатильность равна 19.15%. Это указывает на то, что CVMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVMIXDEMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

19.15%

-9.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.78%

28.50%

-13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

33.36%

-13.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.80%

23.11%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

21.94%

-3.82%