Сравнение CVMIX с COIIX

С начала года, CVMIX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у COIIX с доходностью -4.25%. За последние 10 лет акции CVMIX превзошли акции COIIX по среднегодовой доходности: 8.11% против 5.81% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CVMIX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии COIIX в 1.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Calvert International Opportunities Fund (COIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CVMIX на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа COIIX равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVMIX и COIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CVMIX и COIIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности COIIX в 3.64%

Максимальная просадка CVMIX за все время составила -43.96%, что меньше максимальной просадки COIIX в -57.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMIX и COIIX.

Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Calvert International Opportunities Fund (COIIX) с волатильностью 6.91%. Это указывает на то, что CVMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.