Сравнение CVMIX с CFAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX).
CVMIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 30 окт. 2012 г.. CFAIX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 20 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности CVMIX и CFAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CVMIX и CFAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVMIX Calvert Emerging Markets Equity Fund | 2.82% | 36.77% | 6.37% | 4.74% | -22.57% | -7.43% | 24.88% | 22.65% | -15.23% | 43.30% |
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I | -1.58% | 10.50% | 6.65% | 10.34% | -14.13% | 7.92% | 12.51% | 15.89% | -2.54% | 8.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CVMIX показывает доходность 2.82%, что значительно выше, чем у CFAIX с доходностью -1.58%.
CVMIX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 2.82%
- 6 месяцев
- 9.44%
- 1 год
- 36.12%
- 3 года*
- 14.45%
- 5 лет*
- 1.57%
- 10 лет*
- 8.11%
CFAIX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -3.16%
- С начала года
- -1.58%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 7.25%
- 3 года*
- 7.06%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CVMIX и CFAIX
CVMIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CFAIX в 0.66%.
Доходность на риск
CVMIX vs. CFAIX — Ранг доходности на риск
CVMIX
CFAIX
Сравнение CVMIX c CFAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) и Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVMIX | CFAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.88 | 1.13 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.46 | 1.59 | +0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.22 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.52 | +0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 6.08 | +4.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVMIX | CFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.13 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | 0.44 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.79 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между CVMIX и CFAIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVMIX и CFAIX
Дивидендная доходность CVMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности CFAIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVMIX Calvert Emerging Markets Equity Fund | 2.19% | 2.26% | 0.63% | 0.92% | 0.79% | 0.76% | 0.41% | 0.68% | 1.24% | 0.27% | 0.84% | 1.26% |
CFAIX Calvert Conservative Allocation Fund Class I | 3.58% | 3.56% | 3.62% | 3.48% | 2.48% | 5.55% | 4.39% | 4.38% | 5.10% | 2.39% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CVMIX и CFAIX
Максимальная просадка CVMIX за все время составила -43.96%, что больше максимальной просадки CFAIX в -18.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVMIX и CFAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CVMIX | CFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.96% | -18.74% | -25.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.95% | -5.08% | -9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.71% | -18.74% | -21.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.20% | -3.66% | -8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.38% | -3.30% | -11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 1.27% | +2.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CVMIX и CFAIX
Calvert Emerging Markets Equity Fund (CVMIX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Calvert Conservative Allocation Fund Class I (CFAIX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что CVMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CFAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CVMIX | CFAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 2.87% | +7.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.07% | 4.15% | +10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 6.78% | +12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.86% | 7.07% | +10.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.15% | 6.91% | +11.24% |