PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLC с USPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CVLC с USPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CVLC (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF) and USPX (Franklin U.S. Equity Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CVLC tracks the Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross while USPX tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CVLC returned 22.30%/yr vs 22.42%/yr for USPX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CVLC charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for USPX.

Доходность

Сравнение доходности CVLC и USPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVLC показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у USPX с доходностью 10.64%.

CVLC

1 день
-0.73%
1 месяц
5.88%
С начала года
12.35%
6 месяцев
12.15%
1 год
29.31%
3 года*
22.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

USPX

1 день
-0.75%
1 месяц
5.12%
С начала года
10.64%
6 месяцев
10.50%
1 год
27.42%
3 года*
22.42%
5 лет*
12.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVLC и USPX

2026 (YTD)202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		12.35%16.13%24.20%17.14%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		10.64%17.78%24.97%18.01%

Correlation

The correlation between CVLC and USPX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.98

The correlation between CVLC and USPX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CVLC и USPX

Секторы
CVLC
USPX

Технологии

39.5%
35.4%

Финансовые услуги

11.8%
11.8%

Промышленность

9.9%
8.4%

Здравоохранение

9.1%
8.6%

Потребительский циклический сектор

8.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.5%
11.5%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.8%

Недвижимость

2.7%
1.8%

Коммунальные услуги

2.2%
2.3%

Сырьевые материалы

2.1%
1.7%

Энергетика

0.5%
3.6%

Технологии

CVLC
39.5%
USPX
35.4%

Финансовые услуги

CVLC
11.8%
USPX
11.8%

Промышленность

CVLC
9.9%
USPX
8.4%

Здравоохранение

CVLC
9.1%
USPX
8.6%

Потребительский циклический сектор

CVLC
8.7%
USPX
10.1%

Коммуникационные услуги

CVLC
8.5%
USPX
11.5%

Потребительский защитный сектор

CVLC
4.6%
USPX
4.8%

Недвижимость

CVLC
2.7%
USPX
1.8%

Коммунальные услуги

CVLC
2.2%
USPX
2.3%

Сырьевые материалы

CVLC
2.1%
USPX
1.7%

Энергетика

CVLC
0.5%
USPX
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Franklin U.S. Equity Index ETF

Часто сравнивают с CVLC:
CVLC с ESGVCVLC с CDEICVLC с KLIPCVLC с VOOCVLC с SCHGCVLC с ESGUCVLC с VTI
Часто сравнивают с USPX:
USPX с JPEFUSPX с VOOUSPX с IVVUSPX с BDGSUSPX с VUAG.LUSPX с SPTMUSPX с BBUS

Доходность на риск

CVLC vs. USPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
USPX
Ранг доходности на риск USPX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USPX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USPX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USPX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USPX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USPX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLC c USPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLCUSPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.28

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
3.12

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.01

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

13.72

+0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLC vs. USPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLC на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USPX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLC и USPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLCUSPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

2.28

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

0.80

+0.57

Просадки

Сравнение просадок CVLC и USPX

Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что меньше максимальной просадки USPX в -31.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и USPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CVLCUSPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-31.21%

+11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-9.15%

-0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-19.21%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.60%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.75%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-4.44%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

2.00%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLC и USPX

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Franklin U.S. Equity Index ETF (USPX) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что CVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CVLCUSPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

2.87%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

9.16%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

12.09%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

16.17%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

15.92%

-0.37%

Сравнение комиссий CVLC и USPX

CVLC берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии USPX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLC и USPX

Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности USPX в 1.04%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		0.89%1.02%1.03%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USPX
Franklin U.S. Equity Index ETF		1.04%1.07%1.23%1.35%2.21%2.40%2.51%3.07%2.91%2.60%4.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CVLC and USPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CVLC has higher volatility (3.36%) compared to USPX (2.87%). In terms of maximum drawdown, CVLC dropped -19.92% vs USPX's -31.21%.

On 3-year performance, USPX leads with 22.42% vs 22.30% for CVLC. On fees, USPX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, USPX has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, USPX has performed better with a 22.42% return vs 22.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USPX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for CVLC.

USPX has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.89% for CVLC.

CVLC tracks Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross, while USPX tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: Calvert and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.15% for CVLC and 0.03% for USPX.

CVLC currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVLC и USPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор