PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CVLC с UNOV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CVLC с UNOV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV).

CVLC и UNOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CVLC - это пассивный фонд от Calvert, который отслеживает доходность Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г.. UNOV - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect November Series Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CVLC и UNOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CVLC и UNOV

2026 (YTD)202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		-3.93%16.13%24.20%17.14%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		-1.75%9.92%9.42%9.44%

Доходность по периодам

С начала года, CVLC показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у UNOV с доходностью -1.75%.

CVLC

1 день
0.87%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-1.27%
1 год
17.99%
3 года*
17.74%
5 лет*
—
10 лет*
—

UNOV

1 день
0.32%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.35%
1 год
9.78%
3 года*
8.89%
5 лет*
5.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November

Часто сравнивают с CVLC:
CVLC с ESGVCVLC с CDEICVLC с VOOCVLC с KLIPCVLC с SRLNCVLC с ESGUCVLC с VTI
Часто сравнивают с UNOV:
UNOV с SPYUNOV с QQQUNOV с VTIUNOV с HCMTUNOV с QUALUNOV с XMAGUNOV с MGC

Сравнение комиссий CVLC и UNOV

CVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии UNOV в 0.79%.

UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Доходность на риск

CVLC vs. UNOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
UNOV
Ранг доходности на риск UNOV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UNOV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UNOV: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UNOV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UNOV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UNOV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLC c UNOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CVLCUNOVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.16

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.71

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.75

-0.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

8.25

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CVLC vs. UNOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLC на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UNOV равному 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLC и UNOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CVLCUNOVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.16

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.78

+0.28

Корреляция

Корреляция между CVLC и UNOV составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLC и UNOV

Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как UNOV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF		1.04%1.02%1.03%0.91%
UNOV
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CVLC и UNOV

Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки UNOV в -13.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и UNOV.

Загрузка...

Показатели просадок

CVLCUNOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-13.84%

-6.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.46%

-5.78%

-6.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.05%

-2.93%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.49%

-1.69%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

1.23%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLC и UNOV

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - November (UNOV) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что CVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CVLCUNOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

2.73%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

4.56%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.85%

8.51%

+10.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.67%

6.78%

+8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.67%

7.77%

+7.90%