PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CVLC с CVSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CVLC и CVSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CVLC показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у CVSB с доходностью 1.48%.


CVLC

1 день
-0.73%
1 месяц
5.88%
С начала года
12.35%
6 месяцев
12.15%
1 год
29.31%
3 года*
22.30%
5 лет*
10 лет*

CVSB

1 день
-0.01%
1 месяц
0.28%
С начала года
1.48%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.48%
3 года*
5.54%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CVLC и CVSB


2026 (YTD)202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
12.35%16.13%24.20%17.14%
CVSB
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
1.48%4.92%6.23%5.40%

Correlation

The correlation between CVLC and CVSB is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF

Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF

Доходность на риск

CVLC vs. CVSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CVLC
Ранг доходности на риск CVLC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVLC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVLC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVLC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVLC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVLC: 7474
Ранг коэф-та Мартина

CVSB
Ранг доходности на риск CVSB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVSB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSB: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CVLC c CVSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CVLCCVSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

2.38

-0.96

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

19.85

-16.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.09

80.53

-66.44

CVLC vs. CVSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CVLC на текущий момент составляет 2.36, что ниже коэффициента Шарпа CVSB равного 5.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVLC и CVSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CVLCCVSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

5.12

-2.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.37

4.13

-2.76

Просадки

Сравнение просадок CVLC и CVSB

Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки CVSB в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и CVSB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CVLCCVSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.92%

-0.63%

-19.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-0.23%

-9.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-0.63%

-19.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.03%

-0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.41%

-0.05%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

0.06%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CVLC и CVSB

Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) имеет более высокую волатильность в 3.36% по сравнению с Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF (CVSB) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что CVLC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CVLCCVSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

0.15%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

0.53%

+9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.51%

0.88%

+11.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

1.32%

+14.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

1.32%

+14.23%

Сравнение комиссий CVLC и CVSB

CVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CVSB в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CVLC и CVSB

Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности CVSB в 4.37%


ПозицияTTM202520242023
CVLC
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
0.89%1.02%1.03%0.91%
CVSB
Calvert Ultra-Short Investment Grade ETF
4.37%4.72%5.13%4.95%

Часто задаваемые вопросы


CVLC and CVSB have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVLC has higher volatility (3.36%) compared to CVSB (0.15%). In terms of maximum drawdown, CVLC dropped -19.92% vs CVSB's -0.63%.

On 3-year performance, CVLC leads with 22.30% vs 5.54% for CVSB. On fees, CVLC is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CVSB has been the lower-risk option at 0.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVLC has performed better with a 22.30% return vs 5.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.24% for CVSB.

CVSB has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.89% for CVLC.

CVLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while CVSB is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.15% for CVLC and 0.24% for CVSB.

CVSB currently has the higher Sharpe Ratio (5.12 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CVLC и CVSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор