Сравнение CVLC с BUFH
CVLC (Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF) and BUFH (FT Vest Laddered Max Buffer ETF) are both exchange-traded funds - CVLC is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Calvert US Large-Cap Core Responsible Index - Benchmark TR Gross, while BUFH is a Defined Outcome fund managed by First Trust. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CVLC charges 0.15%/yr vs 0.95%/yr for BUFH.
Доходность
Сравнение доходности CVLC и BUFH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CVLC показывает доходность 12.35%, что значительно выше, чем у BUFH с доходностью 2.45%.
CVLC
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 5.88%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 29.31%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 2.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CVLC и BUFH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 12.35% | 12.90% |
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 2.45% | 3.89% |
Correlation
The correlation between CVLC and BUFH is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CVLC vs. BUFH — Ранг доходности на риск
CVLC
BUFH
Сравнение CVLC c BUFH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF (CVLC) и FT Vest Laddered Max Buffer ETF (BUFH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CVLC | BUFH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.09 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CVLC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.37 | 2.91 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок CVLC и BUFH
Максимальная просадка CVLC за все время составила -19.92%, что больше максимальной просадки BUFH в -1.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVLC и BUFH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CVLC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.92% | -1.53% | -18.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -0.05% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.41% | -0.18% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CVLC и BUFH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CVLC | BUFH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.51% | 2.37% | +10.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 2.37% | +13.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 2.37% | +13.18% |
Сравнение комиссий CVLC и BUFH
CVLC берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUFH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVLC и BUFH
Дивидендная доходность CVLC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как BUFH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BUFH FT Vest Laddered Max Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CVLC Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF | 0.89% | 1.02% | 1.03% | 0.91% |
Часто задаваемые вопросы
CVLC and BUFH have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CVLC is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CVLC is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.95% for BUFH.
CVLC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for BUFH.
CVLC is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFH is Defined Outcome. They also come from different issuers: Calvert and First Trust. Their fees differ too: 0.15% for CVLC and 0.95% for BUFH.
Подберите оптимальное распределение для CVLC и BUFH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор